用eviews对VAR模型滞后期判定中的问题
用eviews对VAR模型滞后期进行判定，先是做VAR模型，但是在构建模型时有这样的表格要填写，应该填写几阶到几阶呢？这是根据什么判定的？
我用了不同的数进行尝试，输入的数值不同，发现滞后阶数也会不同。。
里面是让你填写内生变量的滞后阶数。
在VAR中通常一个方程的被解释变量（及其滞后项）在另一个方程中是解释变量，这就涉及到一个滞后阶数的问题。
因为滞后阶数越多，需要估计的参数就越多，这就影响到自由度。滞后阶数的增加会在一定程度上提高模型的解释能力，但并不是越高越好，存在一个最优的阶数。确定最优阶数的方法通常使用赤池信息准则或者施瓦茨信息准则。即AIC或SIC。
一个简单的VAR(2)模型如下：
xt=a(yt-1)+by(t-2)+c
yt=d(xt-1)+ex(t-2)+f
在VAR中通常一个方程的被解释变量（及其滞后项）在另一个方程中是解释变量，这就涉及到一个滞后阶数的问题。
因为滞后阶数越多，需要估计的参数就越多，这就影响到自由度。滞后阶数的增加会在一定程度上提高模型的解释能力，但并不是越高越好，存在一个最优的阶数。确定最优阶数的方法通常使用赤池信息准则或者施瓦茨信息准则。即AIC或SIC。
一个简单的VAR(2)模型如下：
xt=a(yt-1)+by(t-2)+c
yt=d(xt-1)+ex(t-2)+f
温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考
第1个回答 2013-07-23
Eviews的话。 在检验过程中， 各个信息准则对应的检测值列表下，最优的阶前面会有星号。 看你用什么标准了 AIC SIC LR 都用的很多。 也可以中和判断 。
第2个回答 2013-07-23
不同数值的结果当然不一样，你看看自由度是不是变了，这就是不同数值所造成的
我经常帮别人做这类的数据分析
我经常帮别人做这类的数据分析
相似回答