garch求的是时变的波动率西格玛，你这个时变得西格玛带入到Var的计算公式里面求出来VaR就可以了！分布的选取看你的这组数据服从的分布，通常用正态分布，但是有尖峰厚尾的时候可以用一些后尾分布代替，如t分布，GED,levy过程等，分位数的算法很多，一般的正态分布，T 等都可以查表的，其实excel里面有专门计算这个的函数，不过给忘了，很简单，你有空查一下；还有就是，你可以通过蒙特卡洛模拟的方法模拟出一组服从你需要的分布的随机数（有接受拒绝法跟反函数法，还可以用点方差缩减技术哦），然后做个排列算出分位数的值，这些都可以电脑完成的，你看懂结果就可以了，具体的模拟的实现过程可以参考一些书，或者咨询一下在校的软件操作上比较技术流的老师或者同学等，毕竟这也是一项蛮有意思的技术活！！，学会之后没事可以拿这个去逗逗某些爱学习的女孩子哦，！！！毕业之后就没怎么整过这方面的东西了，希望对你有帮助。
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第1个回答 2013-04-22
请问你知道怎么弄了吗？
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