var模型5个变量需要多少年数据

如题所述

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第1个回答 2023-06-10

30年。根据查询var模型参数官网显示，2个变量至少需要13年数据，来进行选择使用，还需要确定各变量的滞后阶数，所以5个变量至少需要30年数据。向量自回归模型（简称VAR模型）是一种常用的计量经济模型。

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var模型可以用9年数据5个变量吗答：可以的。如果有协整只能做误差修正VEC。就是没有才能做VAR和SVAR这个不好说,要是你的数据比较长,滞后阶数也不大的话,放入的内生变量可多一点。一般不超过5个。

【小菲stata】VAR模型stata建模详细步骤答：深入探索：VAR模型在Stata中的细致建模步骤让我们一同探索时间序列分析中的瑰宝——向量自回归模型（VAR），以1978年至2022年间的经济数据为例，其中包括被解释变量y、自变量x以及c1至c7的控制变量，为复杂经济现象揭示动态关系。第一步：数据准备与检验确保所有变量具有同阶协整性至关重要。首先，运用ADF...

10年数据7个变量可以做var模型吗答：不可以_礁霰淞?,13年的数据还可以。当使用 VAR 模型进行估计时,我们需要做两个决定。第一个是需要选择将那些变量放入 VAR 模型中,这个决定一般取决于研究...

var模型需要多少样本答：VAR模型 在时间序列进行预测时， ARIMA可用于单一变量（比如GDP增长率）的预测，如果需要同时考虑几个变量的预测时（比如GDP增长率、失业率、储蓄率），此时可考虑分别针对研究变量进行，即多次重复进行。通常情况下同一系统的几个研究变量之间均有着相互依旧关系，因而为更好的利用各变量的此类关系，此时...

平稳性检验和协整检验要几年的数据平稳性检验和协整检验答：2、2、我认为建立VAR模型用源数据，由于差分消除了变量长期上的经济信息，因此此时只可以分析变量间的短期因果关系。3、3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系，做此检验的目的是防止伪回归。4、建议jj检验，但需要选择最优的滞后期（与VAR最优滞后期一致）。5、4...

var模型互联网金融对商业银行实证需要用到哪些数据答：月数据、年数据等。var模型互联网金融对商业银行实证需要用到数据根据所需要测算的，结果来进行选择，可以选择月数据，也可以选择年数据以及各种期数等等进行推算。VAR模型是在国际上普遍使用的一种对于金融风险进行测量的技术。

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