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什么时候用var模型
VAR模型
有
什么
特点?
答:
Engle和Granger(1987a)指出两个或多个非平稳
时间
序列的线性组合可能是平稳的。假如这样一种平稳的或的线性组合存在,这些非平稳(有单位根)时间序列之间被认为是具有协整关系的。这种平稳的线性组合被称为协整方程且可被解释为变量之间的长期均衡关系。
VAR模型
对于相互联系的时间序列变量系统是有效的预测...
var模型
主要是分析
什么
答:
var按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,
var模型
主要是分析在一定置信水平和一定持有期内某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为:var是在既定头寸被冲销(beneutraliged)或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值;而Jorion则把var定义为:“给定置信区间...
在
var模型
中,threshold variables 是
什么
意思 ?
答:
VAR模型
是
用
模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。ARMA 模型(Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究
时间
序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基窗混合”构成。VAR模型是AR模
下列选项不是商业银行用来计算
VaR
值的
模型
技术的是( )。
答:
【答案】:A 风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种
模型
技术来计算
VaR
值:方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。
下列关于计算
VaR
值参数选择的说法中,正确的有( )。
答:
【答案】:ABC 计算
VaR
值的相关参数选择主要包括两种:①置信水平的选择。如果
模型
是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应取高;如果模型是纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选择并不重要。②持有期的选择。
使用
者是经营者,取决于其资产组合的特性,如果资产组合变动频繁,
时间
...
var模型
需要多少年的数据
答:
这个问题没有一定的年限。 数据是年度数据,月度数据亦或是日度数据。这个数据量差别很大。然后数据是几维的。这个对数据量的要求又大不相同。
VaR
按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为...
两个变量15年数据可以建立
VAR模型
吗
答:
可以。一般最少要十五个数据以上才可以
用VAR模型
,这样才有意义。VAR模型即在险价值模型,经常用来衡量风险。VAR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。
计算
VaR时
,需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系
模型
,这些...
答:
【答案】:A、B、C、D 在资产组合价值变化的分布特征方面,通常需要为其建立概率分布
模型
,首先需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型,例如期权组合的价值与标的资产、波动率、利率等因素有关系,股指期货套期保值组合的价值与各个股票价格和股指期货价格有关系。
var模型
估计结果怎么看
答:
1、首先在Eviews中,建立
VAR模型
。2、其次在View——Lag structure中找到Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests。3、最后打开即可显示结果。
有关
VAR
风险价值的计算问题
答:
VaR模型
在金融风险管理中的应用越来越广泛,特别是随着VaR模型的不断改进,不但应用于金融机构的市场风险、
使用
风险的定量研究,而且VaR模型正与线性规划模型(LPM)和非线性规划模型(ULPM)等规划模型论,有机地结合起来,确定金融机构市场风险等的最佳定量分析法,以利于金融机构对于潜在风险控制进行最优决策。 对于VaR在国外...
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