var模型要搞非参数检验吗

Question

如题所述

Answer 1

需要。
非参数检验是统计分析方法的重要组成部分，它与参数检验共同构成统计推断的基本内容。非参数检验在总体方差未知或知道甚少的情况下，利用样本数据对总体分布形态等进行推断的方法。
一个VAR系统初步估计出来以后，先是要选择最优的滞后长度，然后重新再做一次VAR，接下来看模型系统是否稳定，即看单位根的倒数是否都在单位圆内，如果都在，表明系统是稳定的。但有些情况下，根据AIC，SC等判别标准，如果只滞后一期或二期，不能反应变量间的动态相互作用，这时在自由度可以满足的情况下，可以考虑将滞后期增大，同时必须满足稳定性条件。接下来，就是做传统的协整，方差分解，脉冲响应等。