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什么情况用var模型
做
var模型
的数据必须同阶协整吗
答:
如果平稳,则进行格兰杰因果检验;如果不平稳,差分后平稳,则对差分数据进行格兰杰因果检验,同时为了完善模型,如果数据是同阶单整的,则进行协整检验(此时协整和格兰杰互不影响,因此可以互换顺序)。在模型构建完成之后,如何评判模型的优劣呢?
用
AR根对
VAR模型
的平稳性进行判断,这也就是模型的最后一步...
在险价值
var
计算公式
答:
VaR对风险的衡量具有前瞻性,将预期损失的规模和发生的概率结合,可以了解在不同置信水平上风险的大小。但是
VaR模型
是对正常市场环境中金融风险的衡量,如果整体环境出现了动荡或者发生极端
情况
时,VaR就会失去参考价值,一般加上压力测试(Stress Test)结合极值分析进行风险衡量,常用的极值分析方法有BMM和POT...
金融工程与风险管理金融市场风险计量
模型
:
VaR
答:
www.1ppt.com/sucai/PPT图表下载:www.1ppt.com/tubiao/PPT教程:www.1ppt.com/powerpoint/Excel教程:www.1ppt.com/excel/PPT课件下载:www.1ppt.com/kejian/试卷下载:www.1ppt.com/shiti/金融工程与风险管理金融工程与风险管理第7章金融市场风险计量
模型
:
VaR
7.1VaR的定义ValueatRisk,...
var模型
方差分解的作用
答:
VaR模型
测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之
VAR模型
的方差分解,脉冲响应函数描述的是VAR模型中的一个内生变量的冲击给其他内生变量所带来的影响。而方差分解(
风险量化评估
模型
有
哪些
?
答:
2)JP摩根信贷风险资产组合
模型
——
VAR
1997年,JP摩根推出了信贷风险资产的组合模型——信用矩阵,该模型引进了新的风 险管理理念。即根据信用质量的变动及时评级资产价值发生损失的可能性,它反映的主要问题是:如果明年
情况
不好,我的资产会有出现
什么
损失。3)RAROC模型:RAROC为每笔交易分配一种“资本...
var模型
是
什么
答:
是一种时间序列数据的分析
模型
,也是向量自回归模型,一般检验内容包括因果检验,模型滞后期,方差分解,脉冲响应函数等
VaR
的优缺点
答:
VaR最大的优点是能够计算出在未来指定的一段时间内策略产生的可能性,并且这种计算方法是适用于所有的市场参与者的。预测未来价格风险VaR还可以将特定策略的历史波动性与相关性联系在一起,最后通过类比的方式预测未来的价格风险。前测
VaR模型
前测VaR模型可以利用标准偏差和相关性,
使用
统计学方法预测持仓时间内...
这是我做出来的
VAR
(向量自回归
模型
)的结果。看不太懂。。着急哎。。在 ...
答:
发现最近问计量的问题挺多。。。那我来试着回答一下:
VAR模型
建立的目的跟我们一般建立的单方程(单方程多元回归&时间序列)模型不太一样。首先 它不基于任何先验的理论 因此一般来说我们不分析一种变量对另一种变量的影响 而是分析某一误差(或者说冲击)对整个系统的影响(如果还记得线性代数 就可以...
实证研究结果讨论
答:
通过对油价和汇率两个序列建立
VaR模型
,根据模型的整体AIC值最小准则,求得Granger因果检验的最佳滞后阶数为1,从而得到Granger因果检验结果如表4.25所示。从显著性概率发现,欧元对美元汇率是国际油价波动的Granger原因。而国际油价变化并不是显著引起美元汇率起伏的Granger原因。因此可以认为,存在从美元汇率到国际油价的单向均...
均值溢出效应
var
是自向量回归
模型
吗
答:
是的。向量自回归模型(Vector autoregression,VAR):是基于数据的统计性质建立模型,
VAR模型
把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型,从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。
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