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什么情况用var模型
var模型
一般在
什么情况
下
使用
呢?
答:
var模型
一般在:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关,
情况
之下
使用
。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用
VaR模型
时,只能近似地正态处理。VaR按字面的...
选用
VAR模型
的前提条件是
什么
?如果不满足前提条件,如何处理?
答:
VaR模型
通常假设如下:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。VaR按字面的解释就是...
选用
VAR模型
的前提条件是
什么
?如果不满足前提条件,如何处理?
答:
VaR模型
通常假设如下:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。VaR按字面的解释就是...
var模型
主要是分析
什么
?
答:
var模型
主要是分析一定置信水平和一定持有期内某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。var按字面的解释就是处于风险状态的价值。var是在既定头寸被冲销或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值。而Jorion则把var定义为,给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期损失。var模型通常...
VAR模型
有
什么
特点?
答:
Engle和Granger(1987a)指出两个或多个非平稳时间序列的线性组合可能是平稳的。假如这样一种平稳的或的线性组合存在,这些非平稳(有单位根)时间序列之间被认为是具有协整关系的。这种平稳的线性组合被称为协整方程且可被解释为变量之间的长期均衡关系。
VAR模型
对于相互联系的时间序列变量系统是有效的预测...
向量自回归
模型
适用于
什么
研究
答:
Engle和Granger(1987a)指出两个或多个非平稳时间序列的线性组合可能是平稳的。假如这样一种平稳的或的线性组合存在,这些非平稳(有单位根)时间序列之间被认为是具有协整关系的。这种平稳的线性组合被称为协整方程且可被解释为变量之间的长期均衡关系。
VAR模型
对于相互联系的时间序列变量系统是有效的预测...
什么
是证券
VAR
方法?
答:
VaR
方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值
模型
,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理,于1993年提出。在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。...
VAR
是
什么
意思?
答:
3、在应用
Var模型
时隐含了前提假设。即金融资产组合的未来走势与过去相似,但金融市场的一些突发事件表明,有时未来的变化与过去没有太多的联系,因此VaR方法并不能全面地度量金融资产的市场风险,必须结合敏感性分析,压力测试等方法进行分析。4、VaR主要
使用
于正常市场条件下对市场风险的测量。如果市场出现...
var模型
的样本长度要求是多少?
答:
通常
情况
下同一系统的几个研究变量之间均有着相互依旧关系,因而为更好的利用各变量的此类关系,此时可以
使用VAR模型
(Vector autoregressive model)进行多变量预测。VAR模型的构建流程较为复杂 通常情况下,VAR模型需要满足单位根检验,如果没有单位根则直接构建VAR模型即可,如果研究变量有单位根,则说明不...
var模型
的样本长度有
什么
要求?
答:
通常
情况
下同一系统的几个研究变量之间均有着相互依旧关系,因而为更好的利用各变量的此类关系,此时可以
使用VAR模型
(Vector autoregressive model)进行多变量预测。VAR模型的构建流程较为复杂 通常情况下,VAR模型需要满足单位根检验,如果没有单位根则直接构建VAR模型即可,如果研究变量有单位根,则说明不...
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