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什么情况用var模型
VAR
是
什么
意思?
答:
3、在应用
Var模型
时隐含了前提假设。即金融资产组合的未来走势与过去相似,但金融市场的一些突发事件表明,有时未来的变化与过去没有太多的联系,因此VaR方法并不能全面地度量金融资产的市场风险,必须结合敏感性分析,压力测试等方法进行分析。4、VaR主要
使用
于正常市场条件下对市场风险的测量。如果市场出现...
什么
是证券
VAR
方法?
答:
VaR
方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值
模型
,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理,于1993年提出。在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。...
简述与传统的风险测度相比
VAR
方法的优势体现在
哪些
方面_百度问一问
答:
VaR模型
的优点是:测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握;可以事前计算,降低市场风险;确定必要资本及提供监管依据。【摘要】简述与传统的风险测度相比VAR方法的优势体现在
哪些
方面【提问】您好,VaR模型的优点 VaR是指在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合...
var模型
一般在
什么情况
下
使用
答:
VAR模型,Vector Auto Regression ,向量自回归模型。主要用于相互有影响的时间序列系统的建模。用来分析某个冲击对这个系统的影响。VAR模型是联立方程组模型的替代模型,避免了联立方程偏倚的问题。当然VAR模型对自由度的消耗是相当厉害的,如果
使用VAR模型
,楼主还需要一个大的样本。
var模型
是目的
答:
预测相互联系的时间序列系统以及分析随机扰动对变量系统的动态影响。根据豆瓣读书《
VAR模型
》的概念得知,目的是预测相互联系的时间序列系统以及分析随机扰动对变量系统的动态影响。《VAR模型》是AR模型的推广,是一种常用的计量经济模型。
var模型
的样本长度是多少?
答:
通常
情况
下同一系统的几个研究变量之间均有着相互依旧关系,因而为更好的利用各变量的此类关系,此时可以
使用VAR模型
(Vector autoregressive model)进行多变量预测。VAR模型的构建流程较为复杂 通常情况下,VAR模型需要满足单位根检验,如果没有单位根则直接构建VAR模型即可,如果研究变量有单位根,则说明不...
什么
是
VAR模型
答:
向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量。
VAR模型
描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数。例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般的
情况
是:Yt = α+β0Xt +β1Xt-1 +……+β...
ARMA模型与
VAR模型
在eviews中有
什么
区别?就是二者在建模过程中的
使用
范...
答:
ARMA 模型(Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基础“混合”构成。VAR模型是AR模型的推广,而ARMA模型包含AR模型,如果扰动项没有滞后最好
用VAR模型
,如果扰动项有滞后,则用ARMA模型 ...
有关
VAR
风险价值的计算问题
答:
这种
情况
一旦发生,给经营单位带来的后果就是灾难性的。 所以在金融风险管理中,VAR方法并不能涵盖一切,仍需综合
使用
各种其他的定性、定量分析方法。 亚洲金融危机还提醒风险管理者:风险价值法并不能预测到投资组合的确切损失程度,也无法捕捉到市场风险与信用风险间的相互关系。 VaR风险控制模型 (一)
VaR模型
基本思想编辑...
var模型
和ols模型的区别
答:
思路不同。
VAR模型
是
用
模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。OLS模型思路较为简单是以实际值和模型估计值之差的平方和达到最小的值被作为参数估计。VAR模型常用于预测相互联系的时间序列系统以及分析随机扰动对变量系统的动态影响,主要应用于宏观经济学。是处理多个相关经济指标的分析与预测中...
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