66问答网
所有问题
当前搜索:
什么情况用var模型
两个变量15年数据可以建立
VAR模型
吗
答:
可以。一般最少要十五个数据以上才可以
用VAR模型
,这样才有意义。VAR模型即在险价值模型,经常用来衡量风险。VAR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。
什么
是
VAR模型
答:
value at risk:在险价值 就是对资产进行风险调整 比如你贷款给别人,算是你的资产,但是你有不能收回来的风险,在算
VAR
的时候就得除去这个可能的损失,表达就是在多少置信水平下,你的
var
是多少
Value at Risk (
VAR
)代表
什么
?
答:
风险价值法英文缩写为
VaR
,VaR实际上是要回答在利率给定
情况
下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。在风险管理的各种方法中,VaR方法最为引人瞩目。VaR之所以具有吸引力是因为它把银行的全部资产组合风险概括为一个简单的数字,并以美元计量单位来表示风险管理的核心——潜在亏损。应答时间:2021-...
FRM考试中的常见金融风险
模型
有
哪些
答:
(3)只考虑平均偏差,不适合用来描述小概率事件发生所导致的巨大损失,而金融市场中的“稀少事件”产生的极端风险才是金融风险的真正所在。二、
VaR模型
(Value at Risk)风险价值模型产生于1994年,比较正规的定义是:在正常市场条件下和一定的置信水平a上,测算出在给定的时间段内预期发生的坏
情况
的损失...
FRM干货:常用的金融风险的
模型
有
哪些
答:
二、
VaR模型
(Value at Risk)风险价值模型产生于1994年,比较正规的定义是:在正常市场条件下和一定的置信水平a上,测算出在给定的时间段内预期发生的最坏
情况
的损失大小X。在数学上的严格定义如下:设X是描述证券组合损失的随机变量,F(x)是其概率分布函数,置信水平为a,则:VaR(a)=-inf{x|F(x...
var模型
的var模型
答:
(5)最近,美国华盛顿国际金融研究所针对当前的主要信用风险模型以及资产组合模型进行了分析测试,旨在找出衡量信用风险的最好方法,为计量信用风险确定一种比较规范的模型,并用于确定资本金的分配,从而为国际银行业的发展及其风险监管创造条件,并计划与巴塞尔银行委员会合作进行这方面的工作。VaR风险控制模型一.
VaR模型
基本...
VAR模型
的完整步骤是
什么
?
答:
VAR模型
的具体步骤:先检验序列的平稳性,看序列是否平稳,或者一阶单整,或者更高阶;根据AIC SBC等准则选择
Var模型
的滞后阶数;看VAR模型根是否在单位圆内,在可继续后续分析。若同阶单整,则进行协整检验,看变量之间有没有协整关系。granger因果检验,看俩俩变量有没有相关关系,并不能证明有因果关系...
回测
var
时,所选择的置信水平越高越好
答:
VaR
方法提出的背景:1、传统的ALM,资产负债管理过于依赖报表分析,缺之时效性;利用方差及β系数来衡量风险太过于抽象,不直观,而且反映的只是市场(或资产)的波动幅度;而CAPM(资本资产定价
模型
)又无法揉合金融行生品种。2、在上述传统的几种方法都无法准确定义和度量金融风险时,G30集团在研究行生...
以y为因变量,以x为自变量的双变量
var模型
是
什么
?
答:
以y为因变量,以x为自变量的双变量
VAR模型
是一种矢量自回归模型,也被称为VAR(p)模型。在VAR模型中,我们假设y和x都是时间序列,它们之间存在线性关系,可以用如下的方程表示:y_t = c + A_1*y_(t-1) + ... + A_p*y_(t-p) + B_1*x_(t-1) + ... + B_p*x_(t-p) + ...
做
var模型
的数据必须同阶协整吗
答:
如果平稳,则进行格兰杰因果检验;如果不平稳,差分后平稳,则对差分数据进行格兰杰因果检验,同时为了完善模型,如果数据是同阶单整的,则进行协整检验(此时协整和格兰杰互不影响,因此可以互换顺序)。在模型构建完成之后,如何评判模型的优劣呢?
用
AR根对
VAR模型
的平稳性进行判断,这也就是模型的最后一步...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
var系统稳定性判别图
var是谁提出的
VAR模型
什么时候用var模型