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什么情况用var模型
计量市场风险时,计量
VaR
值时通常需要采用压力测试进行补充,因为...
答:
【答案】:D 市场风险压力测试主要目标在于弥补
VaR模型
缺陷和强化风险管理。VaR模型缺陷主要表现在两方面:①VaR不能反映极端
情况
下非正常市场中的损害程度,需要通过压力测试方法弥补VaR方法的缺陷;②在压力情况下,风险因子的相关性可能发生改变。压力测试能捕捉压力状态下风险因子相关性发生改变的现象,反映...
var模型
要搞非参数检验吗
答:
需要。非参数检验是统计分析方法的重要组成部分,它与参数检验共同构成统计推断的基本内容。非参数检验在总体方差未知或知道甚少的
情况
下,利用样本数据对总体分布形态等进行推断的方法。一个
VAR
系统初步估计出来以后,先是要选择最优的滞后长度,然后重新再做一次VAR,接下来看
模型
系统是否稳定,即看单位根的...
6年数据可以pvar吗
答:
可以。pvar是指P
VAR模型
,其是用于面板数据分析的VAR模型,在该模型对于其数据的长短以及时间是没有要求的,是可以
使用
6年的数据制作p
var模型
的。数据是事实或观察的结果,是对客观事物的逻辑归纳。
ADF检验和
VAR模型使用
的是原始数据后还需要取对数吗?
答:
这个取不取对数关系并不大 因为原始数据是一阶同阶单整的,所以你只需要将原始数据进行一阶差分变换成平稳的序列,就可以建立
VAR模型
.如果是经济数据,那么差分后应该注意其经济意义 取对数只是为了消除原始数据中较大的波动性,并不会对原始数据的平稳性造成影响,而且对于经济数据而言,取对数之后其经济意义也...
VAR
向量自回归
模型
与在险价值
VaR
一样吗
答:
下面说那两本书,一个就是William Green 的计量经济分析,非常全面,你可以查到相应的概念。我不赞成说这本书难,所以你可以看懂,要是看不懂,只能说是作者本人的原因,在
使用
每个变量之前不明确说明这个变量是
什么
,所以弄了一堆字母。这本书的推导非常详细,甚至很啰嗦。第二本是投资学,你去查国外...
一个
VAR模型
需要
哪些
主要的检验
答:
一个
VAR
系统初步估计出来以后,先是要选择最优的滞后长度,然后重新再做一次VAR,接下来看
模型
系统是否稳定,即看单位根的倒数是否都在单位圆内,如果都在,表明系统是稳定的。但有些
情况
下,根据AIC,SC等判别标准,如果只滞后一期或二期,不能反应变量间的动态相互作用,这时在自由度可以满足的情况下,...
计量市场风险时,计量
VaR
值时通常需要采用压力测试进行补充,因为...
答:
【答案】:D 市场风险压力测试主要目标在于弥补
VaR模型
缺陷和强化风险管理。VaR模型缺陷主要表现在两方面:(1)VaR不能反映极端
情况
下非正常市场中的损害程度,需要通过压力测试方法弥补VaR方法的缺陷;(2)在压力情况下,风险因子的相关性可能发生改变。压力测试能捕捉压力状态下风险因子相关性发生改变的...
如何用eviews做
var模型
答:
1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做
VAR模型
我版本旧主工作栏选择QUICK---estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数 ...
想做 脉冲响应函数分析 1.一定要先做
VAR模型
吗?不做这个,直接脉冲可以...
答:
..?2.简单来讲,就是在你做出来的
VAR模型
的界面上选 View-Impulse Responses.Display的选项卡里可以输入你要用的脉冲变量Impulses和响应变量Responses和其他一些东西比如响应变量的方差,输出形式.Impulse Definition选项卡里可以选择转换脉冲的方法,具体怎么做那是看你自己的
模型情况
了,细节去baidu.
样本较少
var
滞后期可以为1吗
答:
可以的。因为用EViews做向量自回归VAR,最优滞后阶数为1。一般
情况
下,如果要分析不同变量间可能存在的长期均衡关系,则直接采用非平稳序列,这也就演变为Johansen协整检验的内容。如果要分析各变量之间短期动态关系,则
使用
平稳序列。很多情况下,
VAR模型
中的各个等式的系数并不是研究者关注的对象,因为系数...
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