金融工程与风险管理金融市场风险计量模型：VaR

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如何通过金融工程学的方法,有效管理投资组合风险?答：1.多元化投资组合：投资组合中的多元化可以通过投资于不同资产类别、行业和地区来实现。通过这种方式，可以降低特定投资的风险，并使整个投资组合更加稳健。2.风险度量和敞口管理：通过使用风险度量工具（例如VaR和CVaR）来量化投资组合风险，并使用敞口管理工具来限制投资组合各个部分的暴露度。3.对冲和其他风...

管理金融风险的三种不同而又相互联系的方法答：历史模拟法中，市场因子模型采用的是历史模拟的方法――用给定历史时期上所观测到的市场因子的变化，来表示市场因子的未来变化；在估计模型中，历史模拟法采用的是全值估计法，即根据市场因子的未来价格水平对头寸进行重新估值，计算出头寸价值的变化；最后，将组合的损益从小到达排序，得到损益分布，通过给定...

金融工程与风险管理技术的部分内容答：《金融工程与风险管理技术》主要讲述经典数量金融方面的内容，内容极为基础，其中的“小贴士”介绍更多数学方面的内容。《金融工程与风险管理技术》也以非常简单的方式解释随机微积分，并诠释了当前所有的金融理论。《金融工程与风险管理技术》的写作风格是通俗易懂，图文并茂。

财经系有哪些专业答：四、金融工程与风险管理 1、金融工程：学习金融工程工具和技术，包括金融数据分析、金融计量模型、金融衍生产品设计与定价等。2、风险管理：学习风险管理理论和实践方法，包括金融风险度量、风险控制和金融压力测试等，培养对金融市场风险的敏感性。五、财务管理 1、财务分析与决策：学习公司财务状况分析和投资...

金融工程、金融数学、金融统计、金融管理分别是什么意思?答：是一门新兴学科，是“金融高技术 ”的重要组成部分。3、金融统计：是指金融机构统计部门对各项金融业务活动的情况和资料进行收集、整理和分析的活动。4、金融管理：是指国家为了实现货币供求平衡、稳定货币值和经济增长等目标而对货币资金所实行的管理。具体含义如下：1、金融工程的概念有狭义和广义两种。狭...

请举例说明金融模型和金融计量模型的区别与联系答：1、计量金融学是金融下的一个分支，着重用数理统计的方法研究金融领域的问题。特别是在证券和期货定价方面很有用（说白了就是对赚钱很有用）。2、一般中国的院校没单独开设这个专业吧，一般只有金融学和金融工程。关于金融工程的定义有多种说法，美国金融学家约翰·芬尼迪(JohnFinnerty)提出的定义最好：...

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