Value at Risk (VAR)代表什么？

Question

如题所述

Answer 1

风险价值法英文缩写为VaR，VaR实际上是要回答在利率给定情况下，银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。在风险管理的各种方法中，VaR方法最为引人瞩目。
VaR之所以具有吸引力是因为它把银行的全部资产组合风险概括为一个简单的数字，并以美元计量单位来表示风险管理的核心——潜在亏损。

应答时间：2021-12-06，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

Answer 2

同学你好，很高兴为您解答！

　　Value at Risk (VAR)风险价值评估投资组合的损失高于特定定价的可能性的技巧。

　　对于各个投资领域内的专业人员，包括基金经理、证券分析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等等，CFA非常重要；它直接证明了你的职业素养和能力，被投资业看成一个“黄金标准”,这一资格被认为是投资业界中具有专业技能和职业操守的承诺。考生考过CFA对自己将会有很大帮助。

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Answer 3

大小写要注意，VAR是一个计量模型。VaR是风险价值。

风险价值（Value at Risk，缩写VaR），资产组合在持有期间内在给定的置信区间内由于市场价格变动所导致的最大预期损失的数值。由此衍生出来的“风险价值”方法是风险管理中应用广泛、研究活跃的风险定量分析方法之一。
美国银行业在1980年代末到1990年代初遭受商业风险的困扰，金融机构的坏帐逐年增加，普遍认为是《巴塞尔协议》的信贷评估公式扭曲了贷款决策。在这种背景下，JP摩根公司所发明的风险价值方法能够定量地分析市场风险而获得重视。
风险价值方法的步骤[编辑]
界定影响资产组合价值的市场因素变量，例如：利率、汇率、商品价格
确定这些变量的分布或随机过程，例如：正态分布
将资产组合的市场价值表达成这些变量及其相关系数的函数
选择某种方法来预测这些市场因素的变化，通过函数得到资产组合的市场价值的改变量——即“风险价值”（VaR）

Answer 4

[财]风险价值法
英文缩写为VAR，VAR实际上是要回答在利率给定情况下，银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。在风险管理的各种方法中，VAR方法最为引人瞩目。尤其是在过去的几年里，许多银行和法规制定者开始把这种方法当作全行业衡量风险的一种标准来看待。VAR之所以具有吸引力是因为它把银行的全部资产组合风险概括为一个简单的数字，并以美元计量单位来表示风险管理的核心——潜在亏损。本回答被网友采纳