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var模型估计结果怎么写出来
已知
var模型
的n=4.p=3.则待估参数有多少个
答:
楼下什么鬼。n=4,p=3,应该有4+4*4*3+10=62个参数.我也不是很确定。
实证研究
结果
讨论
答:
通过对油价和汇率两个序列建立
VaR模型
,根据模型的整体AIC值最小准则,求得Granger因果检验的最佳滞后阶数为1,从而得到Granger因果检验
结果
如表4.25所示。从显著性概率发现,欧元对美元汇率是国际油价波动的Granger原因。而国际油价变化并不是显著引起美元汇率起伏的Granger原因。因此可以认为,存在从美元汇率到国际油价的单向均...
如何
用eviews做
var模型
答:
1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做
VAR模型
我版本旧主工作栏选择QUICK---estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要
填写
1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数 ...
var模型
的建模步骤eviews
答:
从广义上讲:如果一件事物能随着另一件事物的改变而改变,那么此事物就是另一件事物的模型。
模型
的作用就是表达不同概念的性质,一个概念可以使很多模型发生不同程度的改变,但只要很少模型就能表达出一个概念的性质,所以一个概念可以通过参考不同的模型从而改变性质的表达形式。当模型与事物发生联系时会...
用eviews对
VAR模型
滞后期判定中的问题
答:
里面是让你
填写
内生变量的滞后阶数。在
VAR
中通常一个方程的被解释变量(及其滞后项)在另一个方程中是解释变量,这就涉及到一个滞后阶数的问题。因为滞后阶数越多,需要
估计
的参数就越多,这就影响到自由度。滞后阶数的增加会在一定程度上提高
模型
的解释能力,但并不是越高越好,存在一个最优的阶数。
根据garch(1,1)
模型写出
条件方差方程后
怎样
计算
VAR
,用的是t分布,自由...
答:
你可以通过蒙特卡洛模拟的方法模拟
出
一组服从你需要的分布的随机数(有接受拒绝法跟反函数法,还可以用点方差缩减技术哦),然后做个排列算出分位数的值,这些都可以电脑完成的,你看懂
结果
就可以了,具体的模拟的实现过程可以参考一些书,或者咨询一下在校的软件操作上比较技术流的老师或者同学等,毕竟这...
var模型
滞后阶数
怎么
确定
答:
AIC值越小,滞后阶数越合适。2、SC准则:施瓦茨准则也是常用的确定滞后阶数的方法,其目标同样是使
模型
的残差最小化。与AIC类似,SC值越小,滞后阶数越合适。3、似然比检验(LR test):这种方法通过比较不同滞后阶数的模型拟合优度来选择最优的滞后阶数。首先,分别
估计
两个不同滞后阶数的模型,然后...
谁能帮我
写写
论文啊? 题目是<浅析银行风险监管的重要性>..
答:
新巴塞尔协议所提倡的内部模型法(
VaR模型
法)反映了监管当局提倡在尽可能的地方寻求利用市场工具和市场激励的方法,通过银行的政策、行为和技术提高银行的监管水平。几次世界性的金融危机以来,关于银行风险行为的问题一直是一个焦点。
如何
通过不同的监管资本要求影响银行的风险承担行为,帮助银行获得更精确的风险测量和合适的...
var模型
适用于什么研究
答:
2、货币政策评估:
var模型
可以用于评估货币政策措施对经济的影响。通过将货币政策变量(如利率)与宏观经济变量进行建模,可以
估计出
货币政策对于通货膨胀、经济增长等指标的影响效果,并帮助决策者制定合适的货币政策。3、金融市场分析:var模型可以应用于金融市场的风险管理和预测。通过将金融市场相关变量(如...
请问在金融运算中以下
结果
是
如何
推算
出来
的,我完全没有明白,请告诉我一...
答:
其中
var
代表方差,cov代表协方差。对于随机过程产生的收益,相互间独立,协方差是0,所以和的方差是
Var
(x)+Var(y)+Var(z),而且稳定的随机过程表明是同分布,那么Var(x)+Var(y)+Var(z)=3Var 那么年平均收益率
估计
值(x+y+z)/3的方差是3Var/(3^2),就是Var/3,所以标准差是Std/根3 ...
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