66问答网
所有问题
当前搜索:
var模型估计结果怎么写出来
数理统计
var怎么
计算
答:
用公式表示为:P(ΔPΔt≤
VaR
)=a 字母含义如下:P——资产价值损失小于可能损失上限的概率,即英文的Probability。ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。VaR——给定置信水平a下的在险价值,即可能的损失上限。a——给定的置信水平。
有关
VAR
风险价值的计算问题
答:
本部分就
VAR模型
在金融机构风险管理中的应用及其注意的问题介绍如下: 例1 来自JP.Man的例子 根据JP.Man1994年年报披露,该公司1994年一天的95%VAR值平均为1500万美元,这一
结果
可从反映JP.Man1994年日收益分布状况图中求出.该公司日均收益为500万美元,即E(ω)=500万美元。 如果给定α=95%,只需找一个ω*,使...
var
回归
结果怎么
看
答:
1、首先,将
VAR
回归的QUICk下拉选项的最后一项。2、其次,在回归窗口选VIEW选项,lag Structure—lag Length Criteria。3、最后,在显示的
结果
中选择数据下面带星号最多的那一行就是
var
回归结果。
有关
VAR
风险价值的计算问题
答:
本部分就
VAR模型
在金融机构风险管理中的应用及其注意的问题介绍如下: 例1 来自JP.Morgan的例子 根据JP.Morgan1994年年报披露,该公司1994年一天的95%VAR值平均为1500万美元,这一
结果
可从反映JP.Morgan1994年日收益分布状况图中求出.该公司日均收益为500万美元,即E(ω)=500万美元。 如果给定α=95%,只需找一个...
var
(x)是什么意思
答:
var(x)通常用来
估计
一个总体的方差。在实际应用中,它可以被用来计算置信区间(CI)和假设检验等,从而确定具有一定置信度的统计
结果
。例如,在进行学生身高的假设检验时,可以基于样本数据计算
出var
(x),然后用它来构建一个置信区间,进而决定该班级的平均身高是否明显高于或低于一个特定的年龄段的平均...
请问
关于VAR模型
的滞后阶数
怎么
确定?
答:
如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,在
var估计结果
窗口中点击view/lag/structure/lag/length/criteria输入最大滞后阶数,...
var
方差分解图
怎么
分析
答:
var方差分解图分析步骤如下:1、首先,在计量经济研究版块中点击
VAR模型
按钮。2、然后,将数据拖拽到右侧分析框中,点击开始分析。3、最后,可以VAR模型分析
结果
中的方差分解图。
VAR
方差分析图
怎么
看
答:
如下:使用数据分析软件,进行方差分析得到方差分析
结果
表格具体指标解读,其中重点关注P值,P方差分析结果分析步骤第一:分析方差齐检验是否呈现出显著性(P值小于0.05或0.01);第二:如果没有呈现出显著性(P>0.05);直接使用方差分析对比差异;第三:如果呈现出显著性(P第四:对分析进行总结。
请问
关于VAR模型
的滞后阶数
怎么
确定?
答:
如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,在
var估计结果
窗口中点击view/lag/structure/lag/length/criteria输入最大滞后阶数,...
请问
关于VAR模型
的滞后阶数
怎么
确定?
答:
如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,在
var估计结果
窗口中点击view/lag/structure/lag/length/criteria输入最大滞后阶数,...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜