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var模型估计结果怎么写出来
请问
关于VAR模型
的滞后阶数
怎么
确定?
答:
如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,在
var估计结果
窗口中点击view/lag/structure/lag/length/criteria输入最大滞后阶数,...
请问
关于VAR模型
的滞后阶数
怎么
确定?
答:
如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,在
var估计结果
窗口中点击view/lag/structure/lag/length/criteria输入最大滞后阶数,...
VAR模型
滞后阶数
怎么
确定?
答:
对于样本容量较小的时序数据,AIC和SC准则可能需要谨慎使用,因为它们可能对样本容量敏感。在这种情况下,我们可以参考领域专家的建议或者基于相关研究的经验来选择滞后阶数。最后,一些专业的统计软件如Eviews6.0提供了自动确定最大滞后阶数的功能。通过查看
VAR估计结果
窗口中的lag/structure/lag/length/...
VAR模型
的滞后阶数
如何
确定?
答:
对于样本容量较小的时序数据,AIC和SC准则可能需要谨慎使用,因为它们可能对样本容量敏感。在这种情况下,我们可以参考领域专家的建议或者基于相关研究的经验来选择滞后阶数。最后,一些专业的统计软件如Eviews6.0提供了自动确定最大滞后阶数的功能。通过查看
VAR估计结果
窗口中的lag/structure/lag/length/...
如何
选择
VAR模型
滞后阶数?
答:
对于样本容量较小的时序数据,AIC和SC准则可能需要谨慎使用,因为它们可能对样本容量敏感。在这种情况下,我们可以参考领域专家的建议或者基于相关研究的经验来选择滞后阶数。最后,一些专业的统计软件如Eviews6.0提供了自动确定最大滞后阶数的功能。通过查看
VAR估计结果
窗口中的lag/structure/lag/length/...
谁能帮我
写写
论文啊? 题目是<浅析银行风险监管的重要性>..
答:
新巴塞尔协议所提倡的内部模型法(
VaR模型
法)反映了监管当局提倡在尽可能的地方寻求利用市场工具和市场激励的方法,通过银行的政策、行为和技术提高银行的监管水平。几次世界性的金融危机以来,关于银行风险行为的问题一直是一个焦点。
如何
通过不同的监管资本要求影响银行的风险承担行为,帮助银行获得更精确的风险测量和合适的...
var模型
适用于什么研究
答:
2、货币政策评估:
var模型
可以用于评估货币政策措施对经济的影响。通过将货币政策变量(如利率)与宏观经济变量进行建模,可以
估计出
货币政策对于通货膨胀、经济增长等指标的影响效果,并帮助决策者制定合适的货币政策。3、金融市场分析:var模型可以应用于金融市场的风险管理和预测。通过将金融市场相关变量(如...
var模型
的预测精度会影响方差分解
结果
吗
答:
var模型
的预测精度不会影响方差分解
结果
对于典型的输入信号,如冲激信号、阶跃信号、斜坡信号等,都建立有响应模型(在此即单位阶跃响应模型)。根据模型,可以快速判断出实际系统的动态性能指标参数,只需要代入实际系统的相关测量参数,就可以定量分析其性能指标。
VAR模型怎么
在Eviews中实现预测
答:
先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate
var
,将各个变量名称输入进去就可以了
var模型
还是用ols
估计
的吗
答:
是的系数
估计
可以通过对
VAR模型
中的每个等式做OLS回归得到,误差项的协方差矩阵则需要根据样本残差的协方差矩阵
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