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var模型估计结果怎么写出来
一个
VAR模型
需要哪些主要的检验
答:
一个
VAR
系统初步
估计出来
以后,先是要选择最优的滞后长度,然后重新再做一次VAR,接下来看
模型
系统是否稳定,即看单位根的倒数是否都在单位圆内,如果都在,表明系统是稳定的。但有些情况下,根据AIC,SC等判别标准,如果只滞后一期或二期,不能反应变量间的动态相互作用,这时在自由度可以满足的情况下,...
var模型
需要多少样本
答:
var模型
的样本长度有什么要求
VAR模型
的样本长度要求至少为20个观测值,以保证模型的准确性和可靠性。拓展:VAR模型 在时间序列进行预测时, ARIMA可用于单一变量(比如GDP增长率)的预测,如果需要同时考虑几个变量的预测时(比如GDP增长率、失业率、储蓄率),此时可考虑分别针对研究变量进行,即多次重复进行...
计量经济学论文
答:
dependent
var
0.116109 S.E. of regression 0.041002 Akaike info criterion -3.360748 Sum squared resid 0.030260 Schwarz criterion -3.113901 Log likelihood 43.64860 F-statistic 39.60525 Durbin-Watson stat 1.541473 Prob(F-statistic) 0.000000 根据以上
结果
,初步得出的
模型
为 Y=-0.264646+0.317426X1+0.024054X2 ...
var
脉冲响应分析图
怎么
看
答:
信号分析中常应用δ(t)函数,它表示一个理想的瞬时触发脉冲,又称冲击函数,上个世纪30年代由著名物理学狄拉克在量子力学中引进。从数学上讲,它已不属于普通函数,所以在数学中称为广义函数。边缘检测等。通过将高斯脉冲作为相关计算的核函数,对图像进行卷积操作,可以突出边缘的位置。
var
脉冲响应图
怎么
...
国际服务贸易自由化对发展中国家的影响及对策的文献综述
答:
表3 协整检验
结果
H0 迹统计量 1%临界值 相伴概率 r=0 60.1317 35.4582 0.0000 r≤1 26.8711 19.9371 0.0007 r≤2 6.1900 6.6349 0.0128 四、
VAR模型
以及脉冲函数响应路径 (一)模型的设定与
估计
由于贸易结构和经济增长之间的关系是双向互动的,贸易结构的升级会刺激经济的增长,而经济增长总是伴随着贸易结构的升级...
帮忙用stata做下
var模型
的johansen协整,30元,价格可以商量。有数据...
答:
这个价格太便宜啦
估计
少打了一个0
var模型
不平稳
怎么
办
答:
把序列差分,用差分后数据再作。差分就是用第二个数减去第一个数,然后再用原序列的第三个数减去第二个数
求一份
var模型
预测实例
答:
因为数学符号不能打
出来
,给你截屏出来
在EVIEWS软件上操作
VAR模型
进行脉冲响应分析,一般在本期均给出正向冲 ...
答:
一般论文都是用正向冲击,没有必要用负冲击的
var模型
滞后区间
如何
选择啊,
怎么
选都不对,而且我变量是非平稳的,但是又...
答:
一般是用information criteria 来选择,如AIC, BIC,选数值小的。你可以使用简单的软件比如说e-views. 里面有个Lag Criteria, 会给你很多可参考
结果
。变量非平稳,一般是做差分之后再建
模型
。。
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