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var模型与pvar模型区别
var模型
的方差分解?
答:
这种分解不仅提供了变量独立影响的视角,更深层次地揭示了经济变量间的因果链,对于理解复杂经济系统的动态行为至关重要。在
VAR模型
的方差分解过程中,每个变量的方差被分解为两部分:内生方差,即变量自身内部的波动性;以及外生方差,即由其他变量引发的波动。这种
区分
让我们能够更精确地评估每个变量的独立...
var模型
确定滞后阶数的意义
答:
VAR模型
的滞后阶数越大。自由度就越小。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍,因此是VAR模型的滞后阶数越大。VAR(VideoAssistantReferee),是足球专用术语,意指视频助理裁判,其实质是使用视频回放技术帮助主裁判作出正确判罚决定——VAR本身不会作出任何决定,而是帮助主裁判作出决定。
var模型
怎么读
答:
[vɑ:(r)]。
var模型
读 [vɑ:(r)],向量自回归模型(简称
VAR模型
)是一种常用的计量经济模型,由克里斯托弗·西姆斯(ChristopherSims)提出。是AR模型的推广。
VAR
方法的
VaR模型
应用注意问题
答:
尽管
VaR模型
有其自身的优点,但在具体应用时应注意以下几方面的问题。1、数据问题。运用数理统计方法计量分析、利用模型进行分析和预测时要有足够的历史数据,如果数据库整体上不能满足风险计量的数据要求,则很难得到正确的结论。另外数据的有效性也是一个重要问题,而且由于市场的发展不成熟,使一些数据不具有...
var模型
互联网金融对商业银行实证需要用到哪些数据
答:
月数据、年数据等。
var模型
互联网金融对商业银行实证需要用到数据根据所需要测算的,结果来进行选择,可以选择月数据,也可以选择年数据以及各种期数等等进行推算。
VAR模型
是在国际上普遍使用的一种对于金融风险进行测量的技术。
VAR模型
平稳性及协整如何检验?
答:
1、原数据不平稳是可以建立
VAR模型
的。2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系。3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归。建议jj检验,但需要选择最优的滞后期(与VAR...
面板
var模型和
事件研究法的
区别
答:
第一,可以用来简单明了表示市场风险的大小,没有任何技术色彩,没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过
VaR
值对金融风险进行评判; 第二,可以事前计算风险,不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小; 第三,不仅能计算单个金融工具...
var模型
估计结果怎么写出来
答:
列A、C代表内生变量。行A(-1),A(-2)C(-1) C(-2)是相对应的滞后项,行列对应每个有三行,第一行是系数,第二行标准差,第三行T值。向量自回归模型简称
VAR模型
,是一种常用的计量经济模型。
pvar模型
对样本的要求
答:
因为
PVAR模型
要求数据必须是平稳的,即时间上的相关性和波动性不随时间而发生变化。2、数据的同方差性:针对面板数据,需要对数据进行同方差性检验,即要求所有个体的误差项方差相等,不会因为个体差异而发生变化。3、样本的数量:针对面板数据,数据的样本量需足够大,以确保模型的可靠性和有效性。
实证结果分析与讨论
答:
为此,本节以99%的置信度为例,建立了基于正态分布分位数的
VaR 模型
,计算结果如表4.21所示,并与表4.19和表4.20中
VaR模型
的有关结果进行比较。 表4.21 基于正态分布分位数的VaR模型计算结果 结果表明,从VaR均值上看,基于正态分布的VaR模型在两个市场、两个方向(即上涨和下跌)上计算得到的VaR风险值均比基于GED...
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