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var模型与pvar模型区别
var模型
的方差分解?
答:
这种分解不仅提供了变量独立影响的视角,更深层次地揭示了经济变量间的因果链,对于理解复杂经济系统的动态行为至关重要。在
VAR模型
的方差分解过程中,每个变量的方差被分解为两部分:内生方差,即变量自身内部的波动性;以及外生方差,即由其他变量引发的波动。这种
区分
让我们能够更精确地评估每个变量的独立...
VAR
方法的
VaR模型
应用注意问题
答:
尽管
VaR模型
有其自身的优点,但在具体应用时应注意以下几方面的问题。1、数据问题。运用数理统计方法计量分析、利用模型进行分析和预测时要有足够的历史数据,如果数据库整体上不能满足风险计量的数据要求,则很难得到正确的结论。另外数据的有效性也是一个重要问题,而且由于市场的发展不成熟,使一些数据不具有...
ARMA
模型与VAR模型
在eviews中有什么
区别
?就是二者在建模过程中的使用范...
答:
VAR模型
是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。ARMA 模型(Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基础“混合”构成。VAR模型是AR模型的推广,而ARMA模型包含AR模型,如果扰动项没有滞后最好用VAR...
向量自回归模型的
VAR模型
的公式
答:
VAR模型
描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数。一个VAR(p)模型可以写成为:其中:c是n × 1常数向量,Ai是n × n矩阵。et是n × 1误差向量,满足:—误差项的均值为0—误差项的协方差矩阵为Ω(一个n × 'n正定矩阵)(对于所有不为0的k都满足)—误差项...
var模型
确定滞后阶数的意义
答:
VAR模型
的滞后阶数越大。自由度就越小。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍,因此是VAR模型的滞后阶数越大。VAR(VideoAssistantReferee),是足球专用术语,意指视频助理裁判,其实质是使用视频回放技术帮助主裁判作出正确判罚决定——VAR本身不会作出任何决定,而是帮助主裁判作出决定。
为什么tvp
var
参数只有5个?
答:
TVPVAR(Time Varying Parameter Vector Autoregression)模型是一种在时间序列分析中广泛应用的统计方法。这种模型估计包含了时间变化的参数,以捕捉数据生成过程中的结构性变化。在TV
PVAR模型
中,它的参数主要包括以下几个方面:时间窗口长度:一个关键参数是确定调整参数的滑动窗口的长度。这个滑动窗口的长度...
pvar
需要多少数据
答:
200个左右。一般
VAR和
SVAR都是先确定最优滞后阶数然后再进行
模型
模拟,但是R使用panelvar包实现
PVAR
时,需要先使用模型模拟。系统中的所有变量通常都被视为内生变量,尽管可能会根据理论模型或统计程序来确定限制,以解决外生冲击对系统的影响,随着在面板数据设置中,面板模型已在跨领域的多个应用中使用。
多维时间序列——ARMA模型简介、
VAR模型
答:
探索多维时间序列的奥秘:ARMA
模型与VAR模型
详解 在时间序列分析的领域,多维度的时间序列以其复杂性引人入胜。本文将深入探讨多维平稳序列的概念,以及其中的关键模型——ARMA模型(特别是VARMA模型)和VAR(p)模型的特性和估计方法。一、多维平稳序列的基石当m个时间序列组成的向量 { }在任意固定时间t下...
pvar模型
对样本的要求
答:
因为
PVAR模型
要求数据必须是平稳的,即时间上的相关性和波动性不随时间而发生变化。2、数据的同方差性:针对面板数据,需要对数据进行同方差性检验,即要求所有个体的误差项方差相等,不会因为个体差异而发生变化。3、样本的数量:针对面板数据,数据的样本量需足够大,以确保模型的可靠性和有效性。
var模型
需要多少年的数据
答:
这个问题没有一定的年限。 数据是年度数据,月度数据亦或是日度数据。这个数据量
差别
很大。然后数据是几维的。这个对数据量的要求又大不相同。
VaR
按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为...
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