面板var模型和事件研究法的区别

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第1个回答 2016-03-29

第一，可以用来简单明了表示市场风险的大小，没有任何技术色彩，没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过VaR值对金融风险进行评判；第二，可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小；第三，不仅能计算单个金融工具...

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var模型适用于什么研究答：1、var模型（Vector Autoregression Model）适用于分析和预测时间序列数据。它是一种经济学和统计学中常用的模型，用于研究变量之间的动态关系，特别是在宏观经济学和金融领域。2、var模型假设时间序列的每个变量都是其它变量的线性函数，并且当前时刻的变量值受到过去时刻所有变量的影响。通过估计模型的参数，...

面板var模型适用范围答：VAR模型是联立方程组模型的替代模型，避免了联立方程偏倚的问题。VaR模型即在险价值模型，经常用来衡量风险。VaR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”，即在一定置信水平和一定持有期内，某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。

研究模型是什么答：而计量分析又可以分为几个层次,第一层次是简单回归,包括双变量、多元回归,基本计量问珐(共线性、异方差、自相关)的处理;第二层次更专业点儿,包括模型设定误差检验与模型修正、特殊数据类型(时间序列、虚拟变量、面板数据等)的模型选择和处理、联立方程、VEC模型、VAR模型、条件异方差模型等;第三层次包括有序因变量...

货币政策如何影响利率答：最后.VAR所体现的各利率之间变动关系可能存在着套利机会,而非套利限制条件下的利率期限结构模型避免了这一可能。(三)事件研究方法事件研究方法主要是调查,在中央银行干预发生场合下.利率期限结构对货币政策的反应。事件研究方法大都是选取那些决议改变政策利率的央行会议来作为事件样本点。但是也可以将其余决议不改变政策...

样本描述法和事件取样法的区别答：样本描述法和事件取样法的区别：1、样本描述法：样本描述法是一种非随机抽样方法，通常用于研究特定人群或特定现象。在样本描述法中，研究者会根据研究目的和研究对象的特点，选择一定数量的个体或现象进行研究。这种抽样方法通常需要进行详细的描述和分析，以便更好地理解研究对象的特点和规律。2、事件取样法...

管理金融风险的三种不同而又相互联系的方法答：二、分析方法分析方法是VAR计算中最为常用的方法。它利用证券组合的价值函数与市场因子间的近似关系、市场因子的统计分布(方差-协方差矩阵)简化VAR计算。根据证券组合价值函数形式的不同，分析方法可分为两大类：Delta-类模型和Gamma-类模型。在Delta模型中，证券组合的价值函数均取一阶近似，但不同模型...

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