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var模型与pvar模型区别
面板
var模型和
事件研究法的
区别
答:
第一,可以用来简单明了表示市场风险的大小,没有任何技术色彩,没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过
VaR
值对金融风险进行评判; 第二,可以事前计算风险,不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小; 第三,不仅能计算单个金融工具...
VAR模型
必须有因果关系,必须协整吗。两个序列是平稳的,但是没有因果...
答:
可以建立
VAR和
SVAR 进行IRF和方差分解都可以 但是没coin 没办法进行VEC。。。协整是不平稳序列的长期稳定关系(比如进口和出口) 如果不想Diff损失长期信息 就可以找根据经济理论找协整 并进行JJ检验 可以不用D了
var模型与
多元回归模型能一起用吗
答:
能。只要是多变量,使用回归方法建模都属于多元回归
VAR
也算一种多元回归,但多元回归可以是截面/时序/面板VAR则一般为面板(或多元时序)及时序不同的回归方法假设和检验都不尽相同。
var模型
互联网金融对商业银行实证需要用到哪些数据
答:
月数据、年数据等。
var模型
互联网金融对商业银行实证需要用到数据根据所需要测算的,结果来进行选择,可以选择月数据,也可以选择年数据以及各种期数等等进行推算。
VAR模型
是在国际上普遍使用的一种对于金融风险进行测量的技术。
var模型
需要控制变量吗为什么
答:
需要。根据查询向量自回归
模型
公式得知,1/2(a-xb)中心原子A最外层有a个电子,为与b个原子B成键,提供了xb个电子参与形成共价键,计量估计模型右边应加入解释变量和控制变量,这样才可避免遗漏变量造成的内生性问题,从而保持估计参数的稳健性。
var模型
要控制变量吗
答:
要。面板
var模型
不仅能够有效控制变量之间的内生性问题,还可避免样本时间太短问题;且在控制不可观测的个体异质性的同时,分解不同冲击对各变量的影响。
VAR模型
平稳性及协整如何检验?
答:
1、原数据不平稳是可以建立
VAR模型
的。2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系。3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归。建议jj检验,但需要选择最优的滞后期(与VAR...
请问
关于VAR模型
的滞后阶数怎么确定?
答:
VAR模型
的滞后阶数越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,...
请问
关于VAR模型
的滞后阶数怎么确定?
答:
VAR模型
的滞后阶数越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,...
不同阶平稳可以进行
pvar
检验吗
答:
可以。根据查询360个人图书馆显示。数据平稳是构建
pvar模型
的前提条件,若数据不平稳,则需要进行适当的差分处理来得到平稳数据,再建立
pvar模型
,所以不同阶平稳可以进行pvar检验。
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