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var模型与pvar模型区别
面板数据的
var模型
可以用stata做吗
答:
可以啊 eviews做不了面板数据
var模型
stata用
pvar
2或者xtvar命令可以做 我做了很多面板数据var模型了
Stata能做面板
VAR模型
吗?怎么做?谢谢!
答:
可以实现,有些高人开发了程序,如Inessa Love(2006)、连玉君、Ryan Decker三个人。第一个使用较广。但要先下载
pvar
文件,再安装使用。
...检验结果为不为因果关系,是否另需要进行
VAR
检验来继续检验两者之间的...
答:
实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。若所有检验序列均服从同阶单整,可构造
VAR模型
,做协整检验(注意滞后期的...
stata做
var
以及adf检验总是显示no observation怎么办
答:
你这是用时间序列的VAR命令做面板数据的
VAR模型
stata是没有办法支持的 stata做面板数据var的命令是
pvar
或者xtvar
...具有必要的因果关系,需要怎么做,用Eviews
VAR模型
答:
用2个序列的差分序列,线性回归,可通过显著性检验。不过,这时是增量之间的因果关系,现实背景解释起来比较麻烦。另外还尝试:协整检验通过后,建立误差修正
模型
,这反映的也是因果关系,但是其显著性比较危险。
SARIMA
模型和
ARIMA
区别
?能否举个例子?
答:
SARIMA需要消除季节因素 ARIMA(p,d,q):p=the order of auturgressive d=the order of differences q=the order of moving average SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s
如何判断
var模型
中参数估计值t值是否显著,中括号里面是t值也没有t统计...
答:
我们老师说是中括号里面的值的绝对值在2左右或者大于2,就说明变量是显著的
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