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garch模型和var模型
国际石油市场风险度量及其溢出效应检验方法
答:
实际上,也正是由于GED分布在描述油价收益率分布的厚尾方面具有独特的优势,因此本节引入基于GED分布的
GARCH模型
来估计国际石油市场收益率上涨和下跌时的VaR。 计算出石油市场的VaR风险值之后,为了给有关方面提供准确可靠的决策支持,有必要对计算结果进行检验,以判断所建立的
VaR模型
是否充分估计了市场的实际风险。为此,本...
金属矿产品市场风险预测
模型
答:
1986年Bollerslev在Engle(1982)提出的自回归条件异方差模型(ARCH)基础上,建立了
GARCH 模型
能够较好地捕捉金融市场风险的这些特性。ARCH 及其以后产生的扩展模型TGARCH、EGARCH等被称为
GARCH模型
族。目前,基于GARCH族模型对金融市场风险价值(
VaR
)的研究已经非常丰富。例如,龚锐、陈仲常等(2005);陈守点、俞世典(2007);金...
GARCH模型
是什么?
答:
1、ARCH模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)全称“自回归条件异方差模型”,解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设(方差恒定)所引起的问题。2、
GARCH模型
称为广义ARCH模型,是ARCH模型的拓展,由Bollerslev(1986)发展起来的。(1)GARCH模型(波勒斯勒夫(Bollerslev),1986...
garch模型
是用来干嘛的
答:
GARCH模型
是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型,除去和普通回归模型相同的之处,GARCH对误差的方差进行了进一步的建模。特别适用于波动性的分析和预测,这样的分析对投资者的决策能起到非常重要的指导性作用,其意义很多时候超过了对数值本身的分析和预测。GARCH模型的定义:ARCH模型的实质是使用残差...
garch
-
var
是干嘛的
答:
用来管理金融资金风险的。
garch
-var作为当今国际流行的风险管理工具,被广泛地应用于各种金融资产的风险管理。作为静态
VAR模型
的改进形式,
GARCH
-VAR模型考虑了资产收益率并不一定服从正态分布。GARCH-VAR模型在度量开放式基金风险中具有明显优势,但同时也存在一定的不足,需要进一步改进。投资有风险,请谨慎...
VAR模型
优缺点和主要作用有哪些
答:
一、
VaR模型
的优点如下:1、 VaR模型测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之上,既具有很强的科学性,又表现出方法操作上的简便性。同时,VaR 改变了在不同金融市场缺乏表示风险统一度量, 使不同术语(例如基点现值、现有头寸等...
...非平稳序列的随机分析---6.条件异方差模型②:
GARCH模型
答:
深化理解:
GARCH模型
在非平稳序列中的随机分析 GARCH模型,全称广义自回归条件异方差,是针对非平稳序列中异方差性长期存在的问题而设计的。相较于基础的ARCH模型,它在模型设计上增加了对自相关性的考虑,从而更好地拟合具有复杂波动性的序列。首先,GARCH模型的基本原理是通过p阶自相关项与q阶残差平方...
var模型
适用于什么研究
答:
var模型
适用于分析和预测时间序列数据研究。1、var模型(Vector Autoregression Model)适用于分析和预测时间序列数据。它是一种经济学和统计学中常用的模型,用于研究变量之间的动态关系,特别是在宏观经济学和金融领域。2、var模型假设时间序列的每个变量都是其它变量的线性函数,并且当前时刻的变量值受到过去...
var模型
主要是分析什么?
答:
var模型
通常假设 市场有效性假设。市场波动是随机的,不存在自相关。一般来说,利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是我国金融业,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用var模型时,只能近似地正态处理。
VAR模型
,向量自回归...
GARCH模型
的定义
答:
GARCH(p,q)表示如下σt2=ω+Σαiεt-i2+Σβiσt-i2它被广泛的用于金融资产收益和风险的预测。ARCH模型实际上只适用于异方差函数短期自相关过程,相比于ARCH模型,
GARCH模型
更能反映实际数据中的长期记忆性质。自从Engle(1982)提出ARCH模型分析时间序列的异方差性以后,波勒斯列夫T.Bollerslev(1986)...
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