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garch模型和var模型
沪深三百
arch模型
怎么分析参数omega和alpha
答:
1、omega为常数项,表示方差模型的截距项。2、alpha为
GARCH
效应系数,表示过去的方差波动对当前方差的影响程度,取值范围在0到1之间。3、
ARCH模型
的全称是自回归条件异方差模型,解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设方差恒定所引起的问题。这个模型是获得2003年诺贝尔经济学奖的计量经济学成果...
CPI对中国股市影响的实证研究
答:
可以用协整模型、VECM、
GARCH模型
来做,股市变量可以选股票市场市值或股指收益率等,物价可以选CPI或RPI等,看哪个做出来的模型更理想就用哪个。此外,模型中还可以加入一些其他的变量,如GDP、利率r等。但这个具体的模型构建是需要你自己去学了,不过做的过程都是通过软件的,只要懂得原理,很容易做出来...
现代投资组合理论:
模型
、方法与应用目录
答:
第4章转向风险资产的可容许有效投资组合,讲解了基于相似度和多因素模型的收益风险评估,以及如何确定可容许收益和风险的边界。第5章关注有无风险资产情况下,有效投资组合
模型和
算法的具体构建和应用。第6章探讨了在风险价值约束下的投资组合模型,涉及
VaR
约束下的投资组合选择策略。接着,第7章介绍了简化...
garch模型与
arma模型有什么关系
答:
任何时间序列都由一个均值方程和一个方差方程所组成,普通的ARMA我们忽略了方差方程,因为残差是一个白噪声,没有任何信息可以挖掘了。所以一般只写一个ARMA。而
GARCH模型
,我们平时都假设均值方程是一个常数,而残差有ARCH效应,所以就focus在残差上,均值略去不写。所谓的ARMA-GARCH就是分别对均值和方差...
...预测值是一样的???我是先建立
GARCH模型
建立了一个GARCH1,1 一个...
答:
看看是不是数据输入错误了,用forcast 预测时有没有修改年份。如果用同一数据,应该预测值相差不大,毕竟是对同一数据进行分析,也许不同的
模型
反应的结果本应该是一样的。
如何根据残差序列自相关检验和异方差检验给
garch模型
定阶
答:
一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是序列相关问题。用stata实现异方差的检验,最直观的是用图示法。作出残差关于某一解释变量的散点图,具体的命令如下:reg 被解释变量名 解释变量名 prrdict e, resid graph twoway scatter e 解释变量名 此外,还有white检验、G-Q检验和Breuch-Pagan...
金融计量学的图书信息2
答:
第一章时间序列的理论及应用第一节时间序列的定义与特征第二节时间序列模型的定义第三节时间序列模型的建立第四节时间序列模型的预测第五节时间序列对日元兑美元汇率分析第二章
GARCH模型
的发展及应用第一节GARCH模型的理论介绍第二节广义ARCH模型-GARCH模型第三节GARCH模型的扩展第四节中国股市GARCH模型应用...
计量经济学中什么叫“mean dependent
var
和 S.D. dependent var”
答:
Mean dependent
var
表示被解释变量的均值。S.D dependent var 表示被解释变量的标准差=the root of [TSS/(N-1)]。在解释变量中含有当期的内生变量的多方程
模型
称为“联立方程模型”。在联立方程模型中,变量分为两类:一类是作为被解释变量的内生变量,即其数值是在所设定的经济系统的模型内决定的...
garch模型
怎么预测未来具体值??我用sas 和eviews都只会得出模型 不会...
答:
但是你没发现他的预测值有些时候离谱的很,根本没法用,假如问题就到yf就算结束,那我没有必要在回答,因为你两都不是想深究,都不是想应用。有哪些可以给不懂的人显示你们懂eviews,懂
garch
。因为这个我也是自学的,整整3个月才知道了所以然,我不想把它放在仅求懂得层次,贱说了。
商业银行的信用风险
答:
(2)对于公司经营有影响的特殊事件的发生:这种特殊事件发生与经济运行周期无关,并且与公司经营有重要的影响。例如:当人们知道石棉对人类健康有影响的的事实时,所发生的产品的责任诉讼让一个著名的在石棉行业中处于领头羊位置的公司破产并无法偿还其债务。
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