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garch模型和var模型
ARMA
模型与VAR模型
在eviews中有什么区别?就是二者在建模过程中的使用范...
答:
VAR模型
是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。ARMA 模型(Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基础“混合”构成。VAR模型是AR模型的推广,而ARMA模型包含AR模型,如果扰动项没有滞后最好用VAR...
求助,如何利用SAS对
GARCH模型
做具体预测
答:
建立
模型
之后做save即可,out=来做
FRM一级考试科目占比及大纲谁有啊?
答:
•数据汇总和风险报告 •道德和行为GARP代码 (二)定量分析20 与定量分析有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容:离散和连续概率分布 •估计分布参数 •人口和样本统计 •贝叶斯分析 •统计推断和假设检验 •估计的相关性和使用EWMA和
GARCH模型
的波动 ...
如何在R里面实现偏最小二乘回归法partial least squares 回归_百度...
答:
3.matlab偏最小二乘回归(PLSR)和主成分回归(PCR)4.matlab预测ARMA-GARCH 条件均值和方差模型 5.matlab中使用VMD(变分模态分解)6.matlab使用贝叶斯优化的深度学习 7.matlab贝叶斯隐马尔可夫hmm模型 8.matlab中的隐马尔可夫模型(HMM)实现 9.matlab实现MCMC的马尔可夫切换ARMA –
GARCH模型
...
这个AR-E
GARCH模型
的均值方程中各个变量是什么意思
答:
这个AR-E
GARCH模型
的均值方程中各个变量是什么意思 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览6 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
garch 模型
均值 变量 意思 搜索资料 本地图片 图片链接 提交回答 匿名 回答自动保存中...
王天一的教育科研
答:
主要教学课程投资定量分析方法与应用,计量经济学。学术文章[1]“Impact of Exchange Rate Regime Reform on Asset Returns in China”,with Xiuping Hua and Laixiang Sun, European Journal of Finance. 2015, 21(4).(SSCI)[2]“Realized GAS-
GARCH模型
及其在Value-at-Risk预测中的应用”,与黄卓...
garch模型
怎么用sas预测
答:
你好,很高兴为你解答,EVIEWS能出来具体数值,如果你预测的是y,一般他会在yf里,你也可以自己定义变量的,看看你有没有 答题不易,相互帮助,相互理解。您的采纳是我前进的动力。
主成分回归的一般步骤是怎样的
答:
3.matlab偏最小二乘回归(PLSR)和主成分回归(PCR)4.matlab预测ARMA-GARCH 条件均值和方差模型 5.matlab中使用VMD(变分模态分解)6.matlab使用贝叶斯优化的深度学习 7.matlab贝叶斯隐马尔可夫hmm模型 8.matlab中的隐马尔可夫模型(HMM)实现 9.matlab实现MCMC的马尔可夫切换ARMA –
GARCH模型
...
为什么要用
garch模型
去分析金融时间序列
答:
have thought it would be an excellent rule t
FRM考试,两级都分别考哪些内容
答:
数量分析会涉及到基础的概率计算,贝叶斯公式,特定分布对应的概率计算,线性回归和假设检验,以及variance建模(EWMA,
GARCH
等)。金融市场与产品中远期定价,put-call parity,利率平价公式,期权期货市场概念,CCP相关内容较为常考。估值与风险
模型
的即期远期利率计算,债券定价,Greek letters及对冲,
VaR
的计算...
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