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garch模型计算出的var值很高
var很高
怎么解决啊?
答:
《csgo》var高原因是帧数设置过高,电脑配置低
。降低画质和分辨率,是提升电脑配置。打开控制台把帧数设置低,锁定住一个接受数值,多试几次,直到0.2左右就行了。把显卡驱动升级或者换成低一级别的驱动。csgo的var这个参数,通俗来讲就是服务器刷新频率的稳定程度,是个方差值越小越好,但是有的玩家var...
金属矿产品市场风险预测
模型
答:
VaR计算方法基本思路是:首先,根据金属矿产品市场风险因素分析市场风险因子的函数;其次,建立预测市场风险因子的波动性模型,预测市场风险因子的波动性;最后,根据市场风险因子的波动性估计市场风险价值和分布,
计算出VaR 值
。 (1)基于
GARCH
族
模型的VaR计算
1)VaR计算的基本原理。 VaR译为风险价值,是指在市场正常波动下,某...
garch
-
var
是干嘛的
答:
用来管理金融资金风险的。
garch
-
var
作为当今国际流行的风险管理工具,被广泛地应用于各种金融资产的风险管理。作为静态
VAR模型
的改进形式,
GARCH
-VAR模型考虑了资产收益率并不一定服从正态分布。GARCH-VAR模型在度量开放式基金风险中具有明显优势,但同时也存在一定的不足,需要进一步改进。投资有风险,请谨慎...
国际石油市场风险度量及其溢出效应检验方法
答:
实际上,也正是由于GED分布在描述油价收益率分布的厚尾方面具有独特的优势,因此本节引入基于GED分布的
GARCH模型
来估计国际石油市场收益率上涨和下跌时的VaR。
计算出
石油市场的VaR风险值之后,为了给有关方面提供准确可靠的决策支持,有必要对计算结果进行检验,以判断所建立
的VaR模型
是否充分估计了市场的实际风险。为此,本...
VaR值
是什么意思?
答:
计算VaR值的方法有很多种,
其中最常用的是历史模拟法、蒙特卡罗模拟法和参数化模型法
。历史模拟法是依据过去一段时间的历史数据来进行计算;蒙特卡罗模拟法是利用随机模拟的方法计算未来的可能损失;而参数化模型法则是建立数学模型,利用历史数据和概率分析来预估未来的风险。VaR值被广泛应用于金融领域,特别是...
金融风险管理:风险价值
VaR
和局部均值ES的度量
答:
这点VaR没有办法告诉我们,但是ES可以弥补以上两个缺点。 ES是指损失超过了VaR以后,尾部损失的一个 期望值 。
计算
公式如下: 照理来说,给定一定的置信区间和时间T,对照着正态分布的表格应该可以查找出对应
的VaR值
。但实际上收益率的分布并不满足正态分布,但是
模型
的作用并不是反映出细枝末节,而是给定一定的前提...
garch
初始值 波动率
答:
garch
初始值波动率:以哈飞股份(600038)为例,运用
GARCH
(1,1)
模型计算
股票市场价值的波动率。ABDL提出了
VAR
—RV模型,即所谓的长记忆高斯向量自回归对数实际波动率模型,并且用第T日的实际波动率分别和VAR—RV及GARCH(1,1)利用直到T一1日的信息预测第T日的波动率的结果比较,发现VAR—RV的预测精度远...
什么是波动溢出效应和均值溢出效应,为什么股市有均值溢出效应?
答:
为了研究的方便,这种溢出效应被人为分解为两种类型:均值溢出和波动溢出。均值溢出一般指一个市场价格或回报的变动对其它市场产生的影响,这种影响有正负之分,例如利率上升会引致股票价格下降。而波动溢出则是指一个市场波动的变化(一般用方差来衡量波动)对其它市场产生的影响,这种影响无正负,而只有大小...
garch模型
是用来干嘛的
答:
GARCH模型的
定义:ARCH模型的实质是使用残差平方序列的q阶移动平移拟合当期异方差函数值,由于移动平均模型具有自相关系数q阶截尾性,所以ARCH模型实际上只适用于异方差函数短期自相关系数。但是在实践中,有些残差序列的异方差函数是具有长期自关性,这时使用ARCH模型拟合异方差函数,将会产生
很高
的移动平均...
ARCH模型与
GARCH模型
介绍、估计、检验
答:
如果回归系数全为零,说明没有ARCH效应;若非零,则意味着效应存在。检验统计量(3.1.2)依据拟合优度和自由度确定临界值,若超出临界值,则证实q阶ARCH效应的存在。
GARCH
检验:关注残差的自相关性与GARCH阶数的关系,检验统计量遵循特定分布。若拒绝原假设,模型可能存在问题,否则
模型的
有效性得到保障...
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