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garch-var是干嘛的
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第1个回答 2022-04-22
用来管理金融资金风险的。garch-var作为当今国际流行的
风险管理
工具，被广泛地应用于各种
金融资产
的风险管理。作为静态VAR模型的改进形式，GARCH-VAR模型考虑了资产收益率并不一定服从
正态分布
。GARCH-VAR模型在度量开放式基金风险中具有明显优势，但同时也存在一定的不足，需要进一步改进。投资有风险，请谨慎决策。
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SPSS—常用计量经济模型汇总/附案例教程
答：
进一步深入，
GARCH模型是波动性分析的利器
，尤其在股票收益率研究中，它能处理异方差问题。通过GARCH(1,1)-norm模型，我们确保数据的稳定性和ARCH效应，通过极大似然值和AIC选择最佳模型。格兰杰因果检验则探讨变量间的因果关系，如公司产品销售额与投资额，前者可能是后者的驱动因素。VAR向量自回归模型则适...
garch
模型是用来
干嘛的
答：
GARCH模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型
，除去和普通回归模型相同的之处，GARCH对误差的方差进行了进一步的建模。特别适用于波动性的分析和预测，这样的分析对投资者的决策能起到非常重要的指导性作用，其意义很多时候超过了对数值本身的分析和预测。GARCH模型的定义：ARCH模型的实质是使用残差...
garch
初始值 波动率
答：
garch
初始值波动率：以哈飞股份(600038)为例，运用
GARCH
（1,1）模型计算股票市场价值的波动率。ABDL提出了
VAR
—RV模型，即所谓的长记忆高斯向量自回归对数实际波动率模型，并且用第T日的实际波动率分别和VAR—RV及GARCH(1，1)利用直到T一1日的信息预测第T日的波动率的结果比较，发现VAR—RV的预测精度远...
管理金融风险的三种不同而又相互联系的方法
答：
在Gamma-类模型中，证券组合的价值函数均取二阶近似，其中Gamma-正态模型假定市场因子的变化服从多元正态分布，Gamma-
GARCH
模型使用GARCH模型描述市场因子。三、蒙特o卡罗模拟法 分析方法利用灵敏度和统计分布特征简化了
VAR
。但由于对分布形式的特殊假定和灵敏度的局部特征，分析方法很难有效处理实际金融市场的...
金属矿产品市场风险预测模型
答：
(1)基于
GARCH
族模型的
VaR
计算 1)VaR计算的基本原理。 VaR译为风险价值,是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大损失。更为确切地说,是指在一定概率水平下和特定的持有期内,某一金融资产或证券组合的最大损失。用数学语言,可以定义VaR为:令α∈(0,1)为某一给定的概率水平,则α水平下,投资组合p的...
你好,请教一下通过
garch
模型算
var的
问题
答：
你先弄清楚
VaR的
公式是什么。它的关键因子是变量的方差这一项，然后从TGARCH（2,1）-GED模型中得到条件方差，带入VaR计算即可。
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