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garch模型和var模型
条件异方差
模型
推荐用什么数据
答:
当 L M ( q ) LM(q) LM(q)检验统计量的 P P P值小于显著性水平 α \alpha α时,拒绝原假设,认为该序列方差非齐,并且可以用 q q q阶自回归模型拟合残差平方序列中的自相关关系。
GARCH模型
ARCH模型的实质是使用残差平方序列的 q q q阶移动平均拟合当期异方差函数值,由于移动平均模型...
金融市场中的三天法则是什么
答:
在Gamma-类模型中,证券组合的价值函数均取二阶近似,其中Gamma-正态模型假定市场因子的变化服从多元正态分布,Gamma-
GARCH模型
使用GARCH模型描述市场因子。 三、蒙特o卡罗模拟法 分析方法利用灵敏度和统计分布特征简化了
VAR
。但由于对分布形式的特殊假定和灵敏度的局部特征,分析方法很难有效处理实际金融市场的厚尾性和...
基金风险投资如何解决?
答:
更多的风险实际是来自于投资者自身。我们在市场中经常听到客户问:“什么基金涨得最快?”、“你能推荐一只涨得最好的基金吗?”追逐业绩是普通投资者最乐意为之的投资方式,很多的投资者总是在寻找业绩最好的资产种类或基金。但是由于没有一项投资的业绩是保持不变的,往往投资者会在调整发生之前进行...
多个自变量,多个因变量,用因变量做的量表,自变量为一个问答题,用什么分...
答:
可以做因子分析。先将A1到An用提取主成分分析的方法,形成一个因子,同理,对B项做同样处理。其次,再在因子的层面上对两个因子单变量方差分析。最后,如果想考察两者的线性的数量关系,可以再做回归分析。多因变量的模型:
VAR模型
、结构方程模型还有联立方程模型等等,VAR最简单。广义解释 任何一个系统(...
谁有金融数据挖掘,关联规则分析与挖掘的一些介绍啊
答:
VaR的定义、计算与应用目前,金融资产市场风险(也包括信用风险和操作风险)的通用度量工具为Value at Risk(VaR,在险价值),在几个巴塞尔协议形成后,用VaR度量金融风险更是受到普遍关注。建立金融风险的准确的VaR度量很不容易,本案例通过美元指数市场风险VaR度量模型的建立、及不同
VaR模型
对银行监管资本要求的影响展开研究...
高手指点
garch模型
计算
VaR
详细过程。本人已用收益率估计garch模型,但是...
答:
只要p值的显著性水平小于5%就可以接受
实证研究结果讨论
答:
通过对油价和汇率两个序列建立
VaR模型
,根据模型的整体AIC值最小准则,求得Granger因果检验的最佳滞后阶数为1,从而得到Granger因果检验结果如表4.25所示。从显著性概率发现,欧元对美元汇率是国际油价波动的Granger原因。而国际油价变化并不是显著引起美元汇率起伏的Granger原因。因此可以认为,存在从美元汇率到国际油价的单向均...
【原创】R语言
garch模型与
EWMA 模型案例 附代码数据
答:
R语言
garch模型与
EWMA模型案例#读取packagelibrary(openxlsx)library(fGarch)library(qcc)#读取数据#预设参数#specifyarch(1)modelT=1000#processparameterseta=as.numeric(data[10:nrow(data),2])#eta=0isequivalenttoGeometricBrownianMotionmu=1#themeanoftheprocess#生成garch模型模拟参数#GARCHvolatility...
求助,
garch模型
做预测的问题
答:
因为
GARCH模型
中含有AR项,静态预测是利用滞后因变量的实际值进行预测;而动态预测则是利用之后因变量的预测值进行预测。使用的话一是在操作的时候点击static或者dynamic;二是在编程的时候选用fit(静态)或是forecast(动态)
用
GARCH模型
计算波动率的具体步骤是怎样的?特别是参数估计
答:
一般做
garch
的都是用原始数据,就是上证指数做变换后的数据。。波动率有很多种求法,garch就是其中一种。如果用你的思路和给出的波动率和收益,garch就是arma的方法求波动率。那就是以波动率平方为因变量,滞后的波动率平方(有的不同阶数可能,用统计量筛选),滞后的收益平方为自变量做回归。
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