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garch模型预测结果分析
用eviews软件计算股票波动率,
garch
(1,1)
模型
估计出来的
结果
如下图,请问...
答:
c———欧米伽 RESID(-1)^2——阿尔法
GARCH
(-1)——贝塔 带入下面方程式
...非平稳序列的随机
分析
---6.条件异方差模型②:
GARCH模型
答:
总的来说,
GARCH模型
不仅是非平稳序列随机
分析
的重要工具,但其扩展模型的出现,进一步丰富了我们理解和处理复杂金融数据的能力。通过深入理解其原理和应用,我们可以更好地利用GARCH模型来揭示和
预测
金融市场的动态。
ARCH模型与
GARCH模型
介绍、估计、检验
答:
若拒绝原假设,模型可能存在问题,否则模型的有效性得到保障。在实际应用中,我们遵循递进的检验顺序,从q=1开始,直到无法找到足够的证据支持ARCH效应,这一步骤确保了模型选择的严谨性和
预测
的准确性。总的来说,ARCH与
GARCH模型
为金融市场提供了强大的工具,它们的理论与实践应用,帮助我们更深入地理解经...
如何利用计量经济学方法估计金融市场的波动率,并
预测
未来的股票价格走势...
答:
4.模型拟合完成后,进行模型检验。这包括残差
分析
和模型拟合优度的检验。5.利用已估计出的波动率进行未来股票价格的预测。这可以通过将已估计出的波动率带入股票价格的确定性模型来实现。需要注意的是,
GARCH模型
仅能够反映历史数据中的波动率,无法准确地预测未来变化,因此
预测结果
仅供参考。同时,由于金融...
GARCH模型
是什么?
答:
1、ARCH模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)全称“自回归条件异方差模型”,解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设(方差恒定)所引起的问题。2、
GARCH模型
称为广义ARCH模型,是ARCH模型的拓展,由Bollerslev(1986)发展起来的。(1)GARCH模型(波勒斯勒夫(Bollerslev),1986...
金属矿产品市场风险
预测模型
答:
表9.13 后验测试
结果分析
由表9.13可知,从似然比统计量LR值可以看出,在给定的置信水平下都小于临界值,说明所建的VaR模型是合理的。通过α与f比较,可以看出期铜
GARCH
(1,1)
模型预测结果
基本覆盖了实际损失,RMB/USD的TGARCH(1,1)模型略微低估了市场风险。 (2)基于历史模拟的VaR计算方法 历史模拟法(英文简称Hs)作...
如何用
GARCH
(1,1)求股票的具体波动率数据?
答:
本文选取哈飞股份2009年全年的股票日收盘价,采用Eviews 6.0的
GARCH
工具
预测
股票收益率波动率。具体计算过程如下:第一步:计算日对数收益率并对样本的日收益率进行基本统计
分析
,
结果
如图1和图2。日收益率采用JP摩根集团的对数收益率概念,计算如下:其中Si,Si-1分别为第i日和第i-1日股票收盘价。图...
SPSS—常用计量经济
模型
汇总/附案例教程
答:
以杂志印刷量为例,我们通过ADF检验确保数据在
预测
短期趋势时的稳定性。接着,差分
分析
如一阶差分,可以有效地消除波动,使序列趋于平稳。自相关性(ACF/PACF)则帮助我们确定ARIMA模型的阶数,这在预测年度销量数据时,ARIMA(0,1,1)模型常常表现出色。进一步深入,
GARCH模型
是波动性分析的利器,尤其在股票...
garch模型
是用来干嘛的
答:
特别适用于波动性的
分析
和
预测
,这样的分析对投资者的决策能起到非常重要的指导性作用,其意义很多时候超过了对数值本身的分析和预测。
GARCH模型
的定义:ARCH模型的实质是使用残差平方序列的q阶移动平移拟合当期异方差函数值,由于移动平均模型具有自相关系数q阶截尾性,所以ARCH模型实际上只适用于异方差函数...
GARCH模型
的定义
答:
GARCH(p,q)表示如下σt2=ω+Σαiεt-i2+Σβiσt-i2它被广泛的用于金融资产收益和风险的
预测
。ARCH模型实际上只适用于异方差函数短期自相关过程,相比于ARCH模型,
GARCH模型
更能反映实际数据中的长期记忆性质。自从Engle(1982)提出ARCH模型
分析
时间序列的异方差性以后,波勒斯列夫T.Bollerslev(1986)...
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