var模型需要多少样本

Question

如题所述

Answer 1

var模型的样本长度有什么要求VAR模型的样本长度要求至少为20个观测值,以保证模型的准确性和可靠性。

拓展：

VAR模型

在时间序列进行预测时， ARIMA可用于单一变量（比如GDP增长率）的预测，如果需要同时考虑几个变量的预测时（比如GDP增长率、失业率、储蓄率），此时可考虑分别针对研究变量进行，即多次重复进行。通常情况下同一系统的几个研究变量之间均有着相互依旧关系，因而为更好的利用各变量的此类关系，此时可以使用VAR模型（Vector autoregressive model）进行多变量预测。VAR模型的构建流程较为复杂

通常情况下，VAR模型需要满足单位根检验，如果没有单位根则直接构建VAR模型即可，如果研究变量有单位根，则说明不适合进行VAR模型构建，但是如果有单位根且满足同阶单整，此时说明VAR模型构建是适合的，与此同时研究变量满足协整关系也是一种常见的前提条件。

VAR模型构建时，通常包括定阶这一步骤，即选择适合的滞后阶数。VAR模型构建完成后，接着还需要对模型的有效性进行分析，通常是针对AR特征根图进行分析。另外，理论上VAR模型的残差还满足满足正态性，并且通过自相关检验等，但通常对此类检验的关注度相对较少。

VAR模型构建之后，通常需要进行比如格兰杰困果检验，脉冲响应和方差分析，用于进一步分析研究变量之间的相互作用依存关系情况。

最后，可得到模型的预测数据，满足模型预测目的。

特别提示：

如果是使用VAR模型判断平稳性，其为直观图示法，带有一定的主观性，反之使用比如SPSSAU的ADF检验平稳性，二者有可能出现不同的结论。