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向量误差修正模型系数的意义
向量误差修正模型的意义
答:
1、向量误差修正模型预测未来的输出变量值,根据预测结果来做出合理的决策
。2、控制输出变量的值,通过调整输入变量的值来控制输出变量的趋势和变化。3、分析和优化生产过程中的各个因素,通过对输入变量和输出变量之间的关系进行分析,找到影响因素,提高生产效率和降低成本。4、为管理层提供决策支持,以便更...
eviews
向量误差修正模型
结果怎么看
答:
eviews
向量误差修正模型
结果按以下三步进行。1、参数显著性检验t检验对应的Prob,若小于0.05则参数的显著性检验通过,再看R方,越接近1,拟合优度越高。2、F的P值,小于0.05的话模型才显著,DW用来检验残差序列的相关性的,在2的附近,说明残差序列不相关。3、Eviews是EconometricsViews的缩写,直译...
向量误差修正模型
答:
误差修正模型有许多明显的优点:如 a)
一阶差分项的使用消除了变量可能存在的趋势因素,从而避免了虚假回归问题
; b)一阶差分项的使用也消除模型可能存在的多重共线性问题; c)误差修正项的引入保证了变量水平值的信息没有被忽视; d)由于误差修正项本身的平稳性,使得该模型可以用经典的回归方法进行...
vecm
模型的意义
是什么?
答:
vecm模型的意义是协整向量与误差修正,建立VECM模型时,需要选择数据类型和设定协整关系个数以及滞后阶数
。因此在建立VECM模型前需要进行平稳性检验、通过传统VAR模型确定最优滞后阶数、通过Johansen方法检验协整关系的个数。经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的,对于非平稳变量,不能使用经典回归模型,...
误差修正模型
是什么?
答:
误差修正模型
(error correction model,简记为ECM)是一种具有特定形式的计量经济学模型,它的主要形式是由Davidson、 Hendry、Srba和Yeo于1978年提出的,称为DHSY模型。建立误差修正模型,首先对变量进行协整分析,以发现变量之间的协整关系,即长期均衡关系,并以这种关系构成误差修正项。 然后建立短期模型...
向量误差修正模型
原序列还是单整
答:
向量误差修正模型
原序列。对于非稳定时间序列,可通过差分的方法将其化为稳定序列,才可建立经典的回归分析模型。如:建立人均消费水平(Y)与人均可支配收入(X)之间的回归模型:Yt=α0+α1Xt+μt。如果Y与X有共同的向上或向下的变化趋势,进行差分,X,Y成为平稳序列,建差分回归模型ΔYt=α1Δ...
中国居民保险需求问题研究
答:
而且,考虑到它们之间的相互而非单方面作用关系,我们选用了
向量误差修正模型
。这样一来,就有了三种预测,第一种是只包含固定资产投资的模型预测;第二种是只包含国民收入的模型预测;第三种是既包括固定资产投资,也包括国民收入的模型预测。假定2004年至2010年平均通货膨胀率约为2.5%,三种预测模型结果如下。从表和图中...
Eviews中,VEC
模型
结果
的含义
答:
以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的VAR
模型
,
误差修正
项以CointEq1出现。第1行表示误差修正项调积速度
系数
,绝对值越大,调整的越快。每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其VEC方程,纵向写 DCHN=-0.395ECM(-1)-0.395D(CHN(-1))+0.0318D(...
协整检验
答:
误差修正模型
(ECM)的诊断艺术 ECM检验结果并不是终点,我们需要对其进行全面诊断,确保模型的完整性和有效性。这一步骤至关重要,因为它能帮助我们挖掘出深层次的经济规律,避免伪回归陷阱,准确区分长期与短期效应。多维度的Johansen Test 当涉及到多个变量时,Johansen Test如虎添翼,它在多变量协整检验...
协整分析时候一定要建立
误差修正模型
吗?
答:
协整分析时候不一定要建立
误差修正模型
,根据需要选用。如果删除误差修正文章内容过少,可以加上脉冲响应或者方差分解。如果所考虑的时间序列具有相同的单整阶数,且某种线性组合(协整
向量
)使得组合时间序列的单整阶数降低,则称这些时间序列之间存在显著的协整关系。所谓协整关系可理解为两变量间具有长期稳定关系...
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