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为什么要用向量误差修正模型
向量误差修正模型
的意义
答:
1、向量误差修正模型预测未来的输出变量值,根据预测结果来做出合理的决策
。2、控制输出变量的值,通过调整输入变量的值来控制输出变量的趋势和变化。3、分析和优化生产过程中的各个因素,通过对输入变量和输出变量之间的关系进行分析,找到影响因素,提高生产效率和降低成本。4、为管理层提供决策支持,以便更...
向量误差修正模型
答:
首先对变量进行协整分析,以发现变量之间的协整关系,即长期均衡关系,并以这种关系构成误差修正项
。然后建立短期模型,将误差修正项看作一个解释变量,连同其它反映短期波动的解释变量一起,建立短期模型,即误差修正模型。(2)Engle-Granger两步法 由协整与误差修正模型的的关系,可以得到误差修正模型建立的...
什么
是
误差修正
机制
答:
建立误差修正模型,
需要首先对变量进行协整分析,以发现变量之间的协整关系,即长期均衡关系,并以这种关系构成误差修正项
。然后建立短期模型,将误差修正项看做一个解释变量,连同其他反映短期波动的解释变量一起,建立短期模型,即误差修正模型。由此我们可以利用误差修正方程进行短期的预测。优点:误差修正模型...
误差修正模型
是
什么
?
答:
建立
误差修正模型
,首先对变量进行协整分析,
以
发现变量之间的协整关系,即长期均衡关系,并以这种关系构成误差修正项。 然后建立短期模型,将误差修正项看作一个解释变量,连同其它反映短期波动的解释变量一起,建立短期模型,即误差修正模型。Engle-Granger两步法 由协整与误差修正模型的的关系,可以得到误差...
向量误差修正模型
原序列还是单整
答:
向量误差修正模型原序列。
对于非稳定时间序列,可通过差分的方法将其化为稳定序列,才可建立经典的回归分析模型
。如:建立人均消费水平(Y)与人均可支配收入(X)之间的回归模型:Yt=α0+α1Xt+μt。如果Y与X有共同的向上或向下的变化趋势,进行差分,X,Y成为平稳序列,建差分回归模型ΔYt=α1Δ...
中国居民保险需求问题研究
答:
而且,考虑到它们之间的相互而非单方面作用关系,我们选用了
向量误差修正模型
。这样一来,就有了三种预测,第一种是只包含固定资产投资的模型预测;第二种是只包含国民收入的模型预测;第三种是既包括固定资产投资,也包括国民收入的模型预测。假定2004年至2010年平均通货膨胀率约为2.5%,三种预测模型结果如下。从表和图中...
eviews
向量误差修正模型
结果怎么看
答:
eviews
向量误差修正模型
结果按以下三步进行。1、参数显著性检验t检验对应的Prob,若小于0.05则参数的显著性检验通过,再看R方,越接近1,拟合优度越高。2、F的P值,小于0.05的话模型才显著,DW用来检验残差序列的相关性的,在2的附近,说明残差序列不相关。3、Eviews是EconometricsViews的缩写,直译...
迹检验和最大特征值检验怎么看
答:
1、
运用
最小二乘法估计出
误差修正向量
(ECM
模型
),即包括截距项的线性模型,其形式为:y_t=α_0+β_0y_(t-1)+u_t+γ_1y_(t-1)+...+γ_(p-1)y_(t-p+1)2、根据估计得到的误差修正向量,可以计算出协整关系向量,其形式为:β=-α_pΓ^-1其中,Γ是所有向量的协方差矩阵。3、...
协整分析时候一定要建立
误差修正模型
吗?
答:
协整分析时候不一定要建立
误差修正模型
,根据
需要
选用。如果删除误差修正文章内容过少,可以加上脉冲响应或者方差分解。如果所考虑的时间序列具有相同的单整阶数,且某种线性组合(协整
向量
)使得组合时间序列的单整阶数降低,则称这些时间序列之间存在显著的协整关系。所谓协整关系可理解为两变量间具有长期稳定关系...
协整检验
答:
误差修正模型
(ECM)的诊断艺术 ECM检验结果并不是终点,我们
需要
对其进行全面诊断,确保模型的完整性和有效性。这一步骤至关重要,因为它能帮助我们挖掘出深层次的经济规律,避免伪回归陷阱,准确区分长期与短期效应。多维度的Johansen Test 当涉及到多个变量时,Johansen Test如虎添翼,它在多变量协整检验...
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