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向量自回归与误差修正模型
简述用具有协整关系的经济变量建立
误差修正模型
的一般步骤。_百度知 ...
答:
DY(t)=a1DX(t)+v(t),其中v(t)=u(t)-u(t-1)另外一方面,
向量自回归模型
由于采用差分形式,则关于变量水平值的重要信息将会被忽略,这样的模型只表达了变量间的短期关系,并没有揭示长期关系。而采用误差修正模型则很好的避免了上述的两个问题了。
求助Eviews解决双变量
向量自回归和误差修正模型
答:
首先是通过之前的
回归
,计算出
误差
项e。然后你误差项e为参数,继续做回归。就可以得到方程,至于他的那个年份,一个可能是就是如果从1978年开始,做出的结果不显著,然后从1980年开始做,你可以试试
向量误差修正模型
答:
由协整
与误差修正模型
的的关系,可以得到误差修正模型建立的E-G两步法: 第一步,进行协整
回归
(OLS法),检验变量间的协整关系,估计协整
向量
(长期均衡关系参数); 第二步,若协整性存在,则以第一步求到的残差作为非均衡误差项加入到误差修正模型中,并用OLS法估计相应参数。 需要注意的是:在进行...
时间序列分析
模型
——ARIMA模型
答:
为了解决这些问题而出现了一种用非结构方法来建立各个变量之间关系的
模型
,如
向量自回归模型
(vector autoregression,VAR)和
向量误差修正模型
(vector error correction model,VEC)。 在经典的回归模型中,主要是 通过回归分析来建立不同变量之间的函数关系(因果关系),以考察事物之间的联系 。本案例要讨论如何 利用时间序列 ...
VAR
模型
与ECM模型之间的有什么关系?
答:
ECM是
误差修正
用的,考虑当期值和上期波动相关,修正了波动值,向相反方向。VAR是
向量自回归
,是把大量变量内生化,但是缺少直观的经济学意义和参数估计复杂。可以做预测值,也可以研究变量与其他变量间的持续性。
协整关系是什么意思?
答:
协整关系是通过统计模型来测量的,主要是基于
向量自回归
(VAR)模型、
误差修正模型
(ECM)和极大似然估计等方法。其中,VAR模型是最常见的方法之一,它可以将多个变量之间的关系建模为一个线性方程组,并对它们进行协整检验。ECM模型则在VAR基础上进一步考虑到时间序列之间的误差修正问题,使模型更加准确。协...
时间序列-SVAR
答:
经常遇到模型的识别性问题,即能否从简化式参数估计得到相应的结构式参数。1.短期约束 短期约束和长期约束体现在脉冲响应函数上,表现为: 短期约束意味着脉冲响应函数随着时间的变化将会消失,而长期约束则意味着对响应变量未来的值有一个长期的影响。参考资料:
向量自回归和
向量
误差修正模型
...
面板数据分析方法总结
答:
一般的顺序是:先检验变量的平稳性,当变量均为同阶单整变量时,再采用协整检验以判别变量间是否存在长期均衡关系。如果变量间存在长期均衡的关系,我们可以通过
误差修正模型
(ECM) 来检验变量间的长期因果关系;如变量间不存在协整关系,我们将对变量进行差分,然后通过
向量自回归
模型(VAR),检验变量间的短期因果...
使用R语言进行协整关系检验
答:
其中:x为矩阵形式数据框;type用来设置检验方法;ecdet用于设置模型形式:none表示不带截距项,const表示带常数截距项,trend表示带趋势项。K表示
自回归
序列的滞后阶数;spec表示
向量误差修正模型
反映的序列间的长期或短期关系;season表示季节效应;dumvar表示哑变量设置。set.seed(12345)e1=rnorm(250,0,0...
银行理财之CCAR的压力情景设计
答:
纯统计模型法纯统计模型开发法一般采用高度复杂的、结合区域性和全球性的模型数据,实行宏观经济变量预测,包含计算各区域相关性和各变量间的相关性。常用的统计模型包含向量自回归模型(VAR)或
向量自回归误差修正模型
(VECM)。VAR模型可以用于解析变量系统中各变量间的相互作用。在某些给定的条件下,VAR模型...
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