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协整检验与向量误差修正模型
误差修正模型
是什么?
答:
误差修正模型
(error correction model,简记为ECM)是一种具有特定形式的计量经济学模型,它的主要形式是由Davidson、 Hendry、Srba和Yeo于1978年提出的,称为DHSY模型。建立误差修正模型,首先对变量进行
协整
分析,以发现变量之间的协整关系,即长期均衡关系,并以这种关系构成误差修正项。 然后建立短期模型...
协整
理论
与误差修正模型
答:
要确认
协整
关系,Engle-Granger
检验
为我们提供了第一步,通过逐步OLS估计,检验两个变量是否共融。而当面对多个变量时,Johansen检验则成为多维度协整关系的得力工具。
误差修正模型
的登场 误差修正模型(ECM)如诗如画地描绘了短期与长期的均衡舞蹈。DHSY模型是其经典代表,误差修正项揭示了长期影响的力量,协...
向量误差修正模型
答:
由
协整与误差修正模型
的的关系,可以得到误差修正模型建立的E-G两步法: 第一步,进行协整回归(OLS法),
检验
变量间的协整关系,估计
协整向量
(长期均衡关系参数); 第二步,若协整性存在,则以第一步求到的残差作为非均衡误差项加入到误差修正模型中,并用OLS法估计相应参数。 需要注意的是:在进行...
简述用具有
协整
关系的经济变量建立
误差修正模型
的一般步骤。_百度知 ...
答:
简述用具有
协整
关系的经济变量建立
误差修正模型
的一般步骤如下:建立误差修正模型,需要首先对变量进行协整分析,以发现变量之间的协整关系,即长期均衡关系,并以这种关系构成误差修正项。然后建立短期模型,将误差修正项看做一个解释变量,连同其他反映短期波动的解释变量一起,建立短期模型,即误差修正模型。由...
时间序列
-
协整与误差修正模型
答:
例如, 中国居民人均消费水平与人均GDP变量的例子中:因果关系回归模型要比ARMA模型有更好的预测功能,其原因在于, 从经济理论上说,人均GDP决定着居民人均消费水平,而且它们之间有着长期的稳定关系,即它们之间是
协整
的。更复杂的
误差修正模型
可依照一阶误差修正模型类似地建立。是否变量间的关系都可以通过...
协整检验
的两种方法什么是协整检验
答:
7、协整分析是在时间序列的
向量
自回归分析的基础上发展起来的空间结构与时间动态相结合的建模方法与理论分析方法。8、三、理论
模型
:四、
协整检验
的目的:协整即存在共同的随机性趋势。9、协整检验的目的是决定一组非平稳序列的线性组合是否具有稳定的均衡关系,伪回归的一种特殊情况即是两个时间序列的趋势...
协整
分析时候一定要建立
误差修正模型
吗?
答:
协整分析时候不一定要建立
误差修正模型
,根据需要选用。如果删除误差修正文章内容过少,可以加上脉冲响应或者方差分解。如果所考虑的
时间序列
具有相同的单整阶数,且某种线性组合(
协整向量
)使得组合时间序列的单整阶数降低,则称这些时间序列之间存在显著的协整关系。所谓协整关系可理解为两变量间具有长期稳定关系...
协整检验
通过了但
误差修正模型
中有自变量不显著怎么办呀
答:
先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归
模型
等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。若所有检验序列均服从同阶单整,可构造VAR模型,做
协整检验
(注意滞后期的选择),判断模型...
...用Eviews对下列数据进行
协整检验和误差修正模型
!希望有好心人帮忙...
答:
进行
协整检验
之前要先对数据进行单位根检验,只有是同阶单整的时间序列数据,才能进一步进行协整检验,协整检验一般用EG两步法,第一步是回归分析,第二步是对残差的单位根检验,如果残差不存在单位根,就是协整的。对于
误差修正模型
,需要先建立一个模型,然后进行回归分析,分析它的短期均衡关系。如果你是...
现在已经进行到
协整检验
做完,接下来要做
误差修正模型
,如何在eviews里操...
答:
协整检验
做完后,首先看是不是有协整关系,有一个还是几个。最好是选择有一个协整关系的。然后选好你要做
模型
的几个数据,右击(OPEN)-(as var),在VAR TYPE中选择第2个选项,设置好之前选定的滞后期,改变变量的顺序,因变量放前面,自变量在后面,然后在“cointegration"中选择之前做协整模式选择的...
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