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向量误差修正模型结果分析
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向量误差修正模型结果
怎么看
答:
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向量误差修正模型结果
按以下三步进行。1、参数显著性检验t检验对应的Prob,若小于0.05则参数的显著性检验通过,再看R方,越接近1,拟合优度越高。2、F的P值,小于0.05的话模型才显著,DW用来检验残差序列的相关性的,在2的附近,说明残差序列不相关。3、Eviews是EconometricsViews的缩写,直译...
向量误差修正模型
答:
首先对变量进行协整
分析
,以发现变量之间的协整关系,即长期均衡关系,并以这种关系构成误差修正项。然后建立短期模型,将误差修正项看作一个解释变量,连同其它反映短期波动的解释变量一起,建立短期模型,即
误差修正模型
。(2)Engle-Granger两步法 由协整与误差修正模型的的关系,可以得到误差修正模型建立的...
向量误差修正模型
原序列还是单整
答:
向量误差修正模型
原序列。对于非稳定时间序列,可通过差分的方法将其化为稳定序列,才可建立经典的回归
分析模型
。如:建立人均消费水平(Y)与人均可支配收入(X)之间的回归模型:Yt=α0+α1Xt+μt。如果Y与X有共同的向上或向下的变化趋势,进行差分,X,Y成为平稳序列,建差分回归模型ΔYt=α1ΔX...
误差修正模型
是什么?
答:
误差修正模型
(error correction model,简记为ECM)是一种具有特定形式的计量经济学模型,它的主要形式是由Davidson、 Hendry、Srba和Yeo于1978年提出的,称为DHSY模型。建立误差修正模型,首先对变量进行协整
分析
,以发现变量之间的协整关系,即长期均衡关系,并以这种关系构成误差修正项。 然后建立短期模型...
向量误差修正模型
的意义
答:
1、向量误差修正模型预测未来的输出变量值,根据预测结果来做出合理的决策
。2、控制输出变量的值,通过调整输入变量的值来控制输出变量的趋势和变化。3、分析和优化生产过程中的各个因素,通过对输入变量和输出变量之间的关系进行分析,找到影响因素,提高生产效率和降低成本。4、为管理层提供决策支持,以便更...
迹检验和最大特征值检验怎么看
答:
1、运用最小二乘法估计出
误差修正向量
(ECM
模型
),即包括截距项的线性模型,其形式为:y_t=α_0+β_0y_(t-1)+u_t+γ_1y_(t-1)+...+γ_(p-1)y_(t-p+1)2、根据估计得到的误差修正向量,可以计算出协整关系向量,其形式为:β=-α_pΓ^-1其中,Γ是所有向量的协方差矩阵。3、...
什么是
误差修正
机制
答:
优点:
误差修正模型
相对于上面的
向量
自回归,要是我们所
分析
的经济变量具有协整关系的话,那么向量自回归模型就会容易引起残差的序列相关问题。因为向量自回归模型一般为了平稳,都是采用变量的差分形式,则其差分方程如:DY(t)=a1DX(t)+v(t),其中v(t)=u(t)-u(t-1)另外一方面,向量自回归模型...
求助Eviews解决双变量
向量
自回归和
误差修正模型
答:
首先是通过之前的回归,计算出
误差
项e。然后你误差项e为参数,继续做回归。就可以得到方程,至于他的那个年份,一个可能是就是如果从1978年开始,做出的
结果
不显著,然后从1980年开始做,你可以试试
使用R语言进行协整关系检验
答:
3*y3+u2.ar1#合并y1,y2,y3构成进行JJ检验的数据库;y.mat=data.frame(y1, y2, y3)#调用urca包中cajo命令对向量自回归序列进行JJ协整检验vecm=ca.jo(y.mat)jo.results=summary(vecm)#cajorls命令可以得到限制协整阶数的
向量误差修正模型
的最小二乘法回归
结果
vecm.r2=cajorls(vecm, r=2)...
请看一下这些数据是时间序列数据还是面板数据?
答:
协整
分析
需要首先检验各个序列的平稳性,即进行单位根检验。对多变量来说一般可以用ADF检验和PP检验。其次,再进行各个变量之间的协整检验。协整检验的方法有EG两步法和JJ检验法。EG两步法一般是针对两个变量之间的协整关系进行检验,对于3个或以上的变量一般采用JJ检验法。再次,利用
向量误差修正模型
(VECM)建立各个变量...
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