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向量误差修正模型系数的意义
请看一下这些数据是时间序列数据还是面板数据?
视频时间 11:42
求EVIEWS做ADF检验、协整检验、
误差修正模型
、
向量
自回归模型。格兰杰因 ...
答:
如果只有12个月的样本,做这些
模型
是有难度的
协整分析时候一定要建立
误差修正模型
吗?
答:
协整分析时候不一定要建立
误差修正模型
,根据需要选用。如果删除误差修正文章内容过少,可以加上脉冲响应或者方差分解。如果所考虑的时间序列具有相同的单整阶数,且某种线性组合(协整
向量
)使得组合时间序列的单整阶数降低,则称这些时间序列之间存在显著的协整关系。所谓协整关系可理解为两变量间具有长期稳定关系...
Eviews中,VEC
模型
结果
的含义
答:
以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的VAR
模型
,
误差修正
项以CointEq1出现。第1行表示误差修正项调积速度
系数
,绝对值越大,调整的越快。每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其VEC方程,纵向写 DCHN=-0.395ECM(-1)-0.395D(CHN(-1))+0.0318D(...
汇率是怎样影响通货膨胀的?为什么我的推论是无论汇率上升或者下跌均能引...
答:
Choudhri和Hakura(2006)运用71个国家的样本数据采用分布滞后模型对汇率传递程度与通货膨胀率之间的相关性进行了实证研究。在国内,卜永祥(2001)采用
误差修正模型
研究了人民币汇率对零售物价和生产者价格的传递效应。陈六傅、刘厚俊(2007)采用递规
向量
自回归模型估计了人民币汇率变动对我国进口价格和消费者价格的影响。
什么是时间序列数据?
答:
再次,利用
向量误差修正模型
(VECM)建立各个变量之间的短期均衡关系,将长期均衡关系作为误差纠正项纳人方程中,以反应短期波动偏离长期均衡的程度。接着,可以利用Wald检验对误差修正模型各方程
系数的
显著性进行联合检验,从而判别各变量因果关系的方向。问题八:如何生成新时间序列数据 1、使用create命令,...
高级经济计量学内容简介
答:
分位数回归:一种非线性回归方法,关注的是数据分布的特定分位数,而非平均值。第六章至第九章则深入到时间序列分析领域,探讨了:ARMA过程与ARCH模型:用于处理时间序列数据的自回归移动平均模型和条件异方差模型。协整与
误差修正模型
:研究长期均衡关系与短期调整的模型,对于理解经济动态至关重要。
向量
自...
使用R语言进行协整关系检验
答:
其中:x为矩阵形式数据框;type用来设置检验方法;ecdet用于设置模型形式:none表示不带截距项,const表示带常数截距项,trend表示带趋势项。K表示自回归序列的滞后阶数;spec表示
向量误差修正模型
反映的序列间的长期或短期关系;season表示季节效应;dumvar表示哑变量设置。set.seed(12345)e1=rnorm(250,0,0...
correct papers是什么意思
答:
side deviation 误差修正模型:error correct model 循环纠错码:Cyclical Error_correct Code 模糊纠偏控制器:fuzzy correct controller 矫正与定位:correct and reset 功率因数校正:Power Factor Correct
向量误差修正模型
:Vector error correct model 修正倾斜层板理论:correct inclined laminate theory ...
什么是协整检验?
答:
正是由于协整传递出了一种长期均衡关系,若是能在看来具有单独随机性趋势的几个变数之间找到一种可靠联系,那麽通过引入这种醉汉与狗之间距离的“相对平稳”对模型进行调整,可以排除单位根带来的随机性趋势,即所称的
误差修正模型
。在进行时间系列分析时,传统上要求所用的时间系列必须是平稳的,即没有...
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