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推荐答案 2014-07-14
已连续分布为例,记Z=X-Y, 则Z的分布具有对称性,即其密度为偶函数,不妨记之为f(z),于是
Eg(X-Y)=Eg(Z)=∫g(z)f(z)dz, 但注意到g(z)f(z)是奇函数,所以只要期望Eg(X-Y)存在,则必为0。
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