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设随机变量x,y相互独立且都服从均值0,方差为1/2的正太分布求随机变量|x-y|的数学期望和方差
如题所述
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推荐答案 2012-07-22
先求x,y的联合概率密度,由于相互独立,f(x,y)=f(x)*f(y),设z=x-y,用二维随机变量的函数的分布的求法可求出f(z),把|z|看成z的函数,用期望的原始定义E(|z|)=|z|f(z)在负无穷到正无穷上积分,又|z|是偶函数,E(|z|)=2|z|f(z)在0到正无穷上积分。
方差=E(|z|^2)-E^2(|z|),
E(|z|^2)=E(Z^2),又z=x-y服从N(0,1)则E(Z^2)=D(Z)+E^2(z)=1
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其他回答
第1个回答 2012-07-21
数学期望=0-0=0
由于独立,方差=sqrt(0.5^2+0.5^2)
相似回答
设两个
随机变量X,Y相互独立,且都服从均值
为
0,方差为1
/
2的
正态
分布
,
求
...
答:
先算出
x,y的
联合概率密度函数,因为是
独立的
所以,f(x,y)=f(x)*f(y)然后设g(x,y)=
|x-y|,
当x>y,g(x,y)=x-y,当x<y,g(x,y)=y-x 然后进行分段的二重积分,然后拆开再进行积分。中间有一个比较关键的地方是对e的负的X平方积分,积分区间是(y,正无穷),这个答案是根号下π/2...
设两个
随机变量x,y相互独立,且都服从均值
为
0,方差为1
/
2的
正态
分布
,
求
...
答:
Y~N(0,0.5)X-Y~N(0,1)所以令Z=X-
Y
就是求Z绝对值的
方差
VarZ=EZ^2-(EZ)^2 Z绝对值的期望可以自己算一算,根号(2/pi),EZ^2就等于标准正态的二阶原点矩,是1 所以VarZ=1的平方减去2/pi=(pi-2)/pi
设两个
随机变量X,Y相互独立,且都服从均值
为
0,方差为1
/
2的
正态
分布
,
求
...
答:
V=
X-Y
X,Y独立
,所以EV=EX-EY=0 Var(V)=Var(X)+Var(-Y)=1 所以V=X-Y~N(
0,1
) 所以V的密度函数是f(v)=1/√2π*e^(-v^2/2)那么U=|V| F(u)=P(U<=u)=P(|V|<=u)=P(-u<=V<=u)=2P(V<=u)-1=2Φ(u)-1 fU(u)=F'(u)=2Φ'(u)=2fV(u)=2/√2...
设两个
随机变量X,Y相互独立,且都服从均值
为
0,方差为1
/
2的
正态
分布
,
求
...
答:
如图
正态
分布
计算公式是什么?
答:
均值X
=(X1+
X2
...Xn)/n,所以X期望为u,方差D(X)=D(X1+X2...Xn)/n^2=σ^2/n E(Y)= E [X] = - E [X] = 0 Y(Y)= E [YE(Y)] ^ 2 = E [ - X - 0] ^ 2 = E [X ^ 2] = 1 因此
,随机变量Y
= - X的意思是
0,方差为1
服从
标准正态
分布的随机变
...
设二维
随机变量
(
X,Y
)
服从
二维正态
分布
N(
0,0,1
,1,0)求P(X/Y<0)
答:
说明X~N(
0,1
),Y~N(0,1)
且X
与
Y独立
X/Y<0,即X与Y反号 所以 P(X/Y<0)=P(X>0,Y<0)+P(X<0,Y>0)=P(X>0)P(Y<0)+P(X<0)P(Y>0)=0.5×0.5+0.5×0.5 =0.5 二维随机变量(
X,Y
)的性质不仅与X 、Y 有关,而且还依赖于这两个
随机变量的相互
关系。因此,逐个...
大家正在搜
随机变量x与y相互独立且均服从
设随机变量x的数学期望为E(X)
设随机变量x服从均值为2
设离散型随机变量x的分布函数为
设随机变量X的数学期望
若随机变量服从均值为2
设随机变量x服从泊松分布
设随机变量x为正态分布
已知离散型随机变量x服从参数为2
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