FRM知识点：VaR模型的优点是什么

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第1个回答 2020-12-26

FRM知识点：VaR模型的优点是什么

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FRM知识点:VaR模型的优点是什么视频时间 01:45

VaR的优缺点答：VaR最大的优点是能够计算出在未来指定的一段时间内策略产生的可能性,并且这种计算方法是适用于所有的市场参与者的。预测未来价格风险VaR还可以将特定策略的历史波动性与相关性联系在一起,最后通过类比的方式预测未来的价格风险。前测VaR模型前测VaR模型可以利用标准偏差和相关性,使用统计学方法预测持仓时间内亏损...

直接法和移动平均法计算var的优缺点答：1、直接法和移动平均法计算var的优点， VaR最大的优点是能够计算出在未来指定的一段时间内策略产生的性质，并且这种计算方法是适用于所有的市场参与者的。VaR模型测量风险简洁明了，统一了风险计量标准，管理者和投资者较容易理解掌握。2、直接法和移动平均法计算var的缺点，使得原序列的上下波动被削弱了...

有关VAR风险价值的计算问题答：这表明不但金融机构内部越来越多地采用VaR作为评判金融机构本身的金融风险,同时,越来越多的督管机构也用VaR方法作为评判金融机构风险大小的方法。我国对VaR模型的引介始于近年,具有较多的研究成果,但VaR模型的应用现在确处于起步阶段,各金融机构已经充分认识到VaR的优点,正在研究适合于自身经营特点的VaR模型。本部分就...

V& V模型有什么优点和缺点?答：优点：强调了在整个软件项目开发中需要经历的若干个测试级别，并与每一个开发级别对应；忽略了测试的对象不应该仅仅包括程序，没有明确指出对需求、设计的测试为了解决V模型的不足，就有了V&V模型。V&V模型又叫W模型，由Evolutif公司公司提出，相对于V模型，W模型增加了软件各开发阶段中应同步进行的验证...

VaR总结与交易账户基本审查FRTB介绍(FRM二级-市场风险)答：考虑了尾部风险，而VaR则忽略了这一点。两者都受置信水平影响，但在极端情况下的表现大相径庭。总的来说，FRTB的引入标志着市场风险管理进入了一个全新的阶段，它要求银行更深入地理解风险的真实面貌，而不仅仅是单一的VaR指标。通过深入学习并掌握这些概念，你将更好地准备FRM二级的市场风险部分。

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