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var模型数据要求
var模型
4个变量要多少
数据
答:
40个数据。根据查询var模型详细介绍得知,
1个变量至少需要10个数据,来进行选择使用,还需要确定各变量的滞后阶数,所以4个变量至少需要40个数据
。向量自回归模型(简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型。
var模型
的样本长度有什么
要求
?
答:
var模型
的样本长度有什么
要求VAR模型
的样本长度要求至少为20个观测值,以保证模型的准确性和可靠性。拓展:VAR模型 在时间序列进行预测时, ARIMA可用于单一变量(比如GDP增长率)的预测,如果需要同时考虑几个变量的预测时(比如GDP增长率、失业率、储蓄率),此时可考虑分别针对研究变量进行,即多次重复进行...
VaR模型
应用中需注意的
数据
、缺陷和前提假设问题
答:
1. 数据问题使用VaR模型时,
依赖于充足的、具有代表性的历史数据进行统计分析
。如果数据库无法满足风险计量的需求,可能得出的结论并不准确。市场数据的不成熟和异常变化,如市场炒作和消息影响,使得数据缺乏可信度。2. 缺陷与局限VaR方法主要基于过去的收益特性预测风险,但它仅关注风险的统计特征,而忽视...
var模型
互联网金融对商业银行实证需要用到哪些
数据
答:
月数据、年数据等
。var模型互联网金融对商业银行实证需要用到数据根据所需要测算的,结果来进行选择,可以选择月数据,也可以选择年数据以及各种期数等等进行推算。VAR模型是在国际上普遍使用的一种对于金融风险进行测量的技术。
两个变量15年
数据
可以建立
VAR模型
吗
答:
可以。
一般最少要十五个数据以上才可以用VAR模型
,这样才有意义。VAR模型即在险价值模型,经常用来衡量风险。VAR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。
风险价值的内部
模型
答:
即使是对
VaR模型
参数设置做出的定量规定,也仅限于在计算市场风险监管资本时遵循,商业银行实施内部风险管理完全可以选用不同的参数值。如巴塞尔委员会
要求
计算监管资本应采用99%的置信水平,而不少银行在内部管理时却选用95%、97.5%的置信水平。此外,考虑到市场风险内部模型本身存在的一些缺陷,巴塞尔委员会...
VAR
方法的
VaR模型
应用注意问题
答:
尽管
VaR模型
有其自身的优点,但在具体应用时应注意以下几方面的问题。1、数据问题。运用数理统计方法计量分析、利用模型进行分析和预测时要有足够的历史数据,如果数据库整体上不能满足风险计量的
数据要求
,则很难得到正确的结论。另外数据的有效性也是一个重要问题,而且由于市场的发展不成熟,使一些数据不具有...
选用
VAR模型
的前提条件是什么?如果不满足前提条件,如何处理?
答:
VaR模型
通常假设如下:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。VaR按字面的解释就是...
var模型
需要控制变量吗为什么
答:
需要。根据查询向量自回归
模型
公式得知,1/2(a-xb)中心原子A最外层有a个电子,为与b个原子B成键,提供了xb个电子参与形成共价键,计量估计模型右边应加入解释变量和控制变量,这样才可避免遗漏变量造成的内生性问题,从而保持估计参数的稳健性。
做
var模型
的
数据
必须同阶协整吗
答:
VAR
,也即Vector autoregression model,中文名字叫做向量自回归
模型
。简单来说,就是用模型刻画向量之间的数量关系。这就引出了VAR的适用前提:①能进行回归,自然
要求数据
平稳,否则会发生伪回归;②回归在向量之间发生,向量之间自然需要存在一定的关系(统计意义上的因果关系),那么就要求通过格兰杰因果检验...
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