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两个变量做var模型好吗
var模型
一般在什么情况下使用呢?
答:
var模型
一般在:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关,情况之下使用。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用
VaR模型
时,只能近似地正态处理。VaR按字面的...
var模型
与多元回归模型能一起用吗
答:
能。只要是多
变量
,使用回归方法建模都属于多元回归
VAR
也算一种多元回归,但多元回归可以是截面/时序/面板VAR则一般为面板(或多元时序)及时序不同的回归方法假设和检验都不尽相同。
如何用eviews建立arma
模型
,多
变量
答:
可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性B、JJ检验是基于回归系数的检验,前提是建立
VAR模型
(即模型符合ADL模式)4、当
变量
之间存在协整关系时,可以建立ECM进一步考察短期关系,Eviews这里还提供了一个Wald-Granger检验,但此时的格兰杰已经不是因果关系检验,而是变量外生性检验。
var模型
需要控制
变量吗
为什么
答:
需要。根据查询向量自回归
模型
公式得知,1/
2
(a-xb)中心原子A最外层有a个电子,为与b个原子B成键,提供了xb个电子参与形成共价键,计量估计模型右边应加入解释
变量
和控制变量,这样才可避免遗漏变量造成的内生性问题,从而保持估计参数的稳健性。
VAR变量
单位需要一致吗,比如物流是吨,金融是元?
答:
在VAR(向量自回归)模型中,所有的
变量
都需要使用相同的单位
进行
表示,原因是
VAR模型
中各变量之间存在着互相关联的关系,如果不采用相同的单位,则会导致模型估计出现偏差,影响预测结果的准确性。因此,在使用VAR模型时,所有变量需要采用一致的单位,比如物流可以统一采用吨,金融可以统一采用元等,并且在...
金融风险管理:风险价值
VaR
和局部均值ES的度量
答:
照理来说,给定一定的置信区间和时间T,对照着正态分布的表格应该可以查找出对应的
VaR
值。但实际上收益率的分布并不满足正态分布,但是
模型
的作用并不是反映出细枝末节,而是给定一定的前提假设,这个模型能够有多大程度能够接近现实? 对于一个投资组合,Delta-normal方法的前提假设有
两个
: 从以上这个假设我们知道了 资产...
var模型
的预测精度会影响方差分解结果吗
答:
var模型
的预测精度不会影响方差分解结果对于典型的输入信号,如冲激信号、阶跃信号、斜坡信号等,都建立有响应模型(在此即单位阶跃响应模型)。根据模型,可以快速判断出实际系统的动态性能指标参数,只需要代入实际系统的相关测量参数,就可以定量分析其性能指标。
个变量
但
不
同阶平稳,不能做协整检验,应该怎么处
答:
做协整一定要求变量之间是平稳的,而且是同阶平稳,只需对前
两个变量
再做一次差分即可。两个变量如果不同介便无法
进行
联系在一起。 介数代表自变量序列的属性。差分是通过改变原序列的属性来达到比较不同序列间的关系, 经过一次差分便平稳的序列与需要经过两次差分平稳的序列具有性质上的不同;因为如果把...
关于VAR模型
的问题——VAR模型中因果检验显示x和y无关,但是根据现有理 ...
答:
换句话说,Granger因果并不能说明太多问题。关于
变量
间的相关关系,更多时候需要利用经济学的微观基础
进行
理论推导,然后才能辅以计量实证的检验。如果只是单纯地根据
VAR
的因果关系检验来决定
模型
的选择,就必然犯了Lucas批评的错误。所以建议先讨论微观基础,如果微观基础无误,即便VAR的因果检验没通过,也可以...
如何判断
var模型
是否有误
答:
2
、
VAR模型
构建时,通常包括定阶这一步骤,即选择适合的滞后阶数。VAR模型构建完成后,接着还需要对模型的有效性
进行
分析,通常是针对AR特征根图进行分析。分析差值不大的话即没有问题。3、VAR模型构建之后,通常需要进行比如格兰杰困果检验,脉冲响应和方差分析,用于进一步分析研究
变量
之间的相互作用依存...
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