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两个变量做var模型好吗
两个变量做
相关分析时显著,但在结构方程
模型
中路径系数不显著,怎么解 ...
答:
第一,双
变量
分析是显变量分析,结构方程
模型
中如果是潜变量分析,那就考虑了误差问题,因而,显著性会有差异。
第二
,双变量分析类似一元回归,而结构方程模型分析则类似多元回归。二者原理不一样。(南心网 SPSS回归与结构方程模型分析)
非平稳
变量
可以建立
VAR模型吗
答:
同阶单整且存在协整关系就可以建立
VAR模型
对
两个变量
y 与 x
进行
回归分析,分别选择不同的
模型
,它们的相关系数...
答:
① 此题考查变量相关系数解:相关系数的正负表明
两个变量
是正相关还是负相关,相关系数大于零正相关,小于零负相关,相关系数的绝对值越大,相关性越强。故①的拟合效果最好。
怎样比较
两个变量
之间的拟合优度?
答:
2
、TLI TLI——Tucker-Lewis index,Tucker-Lewis指数,该指数是比较拟合指数的一种,取值在0-1之间,愈接近0表示拟合愈差,愈接近1表示拟合愈好。如果TLI﹥0.9,则认为
模型
拟合较好。3、RMSEA RMSEA——root-mean-square error of approximation,近似误差均方根,RMSEA是...
研究
两个变量
之间关系用什么
模型
自变量?
答:
要研究
两个变量
的关系 比较好的
模型
自变量 可能是函数模型的自变量比较恰当
...检验结果为
不
为因果关系,是否另需要
进行VAR
检验来继续检验两者之间的...
答:
A、EG两步法是基于回归残差的检验,可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性 B、JJ检验是基于回归系数的检验,前提是建立
VAR模型
(即模型符合ADL模式)4、当
变量
之间存在协整关系时,可以建立ECM进一步考察短期关系,Eviews这里还提供了一个Wald-Granger检验,但此时的格兰杰已经不是因果关系检验,而是变量外生...
格兰杰因果检验和向量自回归(
VAR
)
模型
问题 急急!!
答:
逻辑思路好像有问题。
VAR模型
建立之后,再用granger 因果部分检验其合理性。而VAR模型的建立(即滞后阶数的选取),不是依据granger因果关系是否成立的。对于VAR模型,一般不选择外生
变量
。因为外生、内生很难界定(sims的观点)。当然若确实有理论基础或数据不够长时,也可采用外生变量,这时可以参考...
...
var
(X-Y)=var(X)+var(Y) 为什么都等于
两个变量
方差之和?_百度知 ...
答:
D(X-Y)=DX+DY-
2
cov(X,Y)D(X+Y)=DX+DY+ 2cov(X,Y)因为X,Y是独立的,所以,cov(X,Y)=0
两个变量
y与x的回归
模型
中,分别选择了4个
不
同模型,它们的相关指数R2如...
答:
由相关指数R2的意义可知,R2越接近1,拟合效果越好,综合选项可知:
模型
1的相关指数R2为0.96为最大,故拟合效果最好故选A
结构方程
模型
中,怎么知道
两个
自
变量
分别对一个因变量的R方的影响_百度...
答:
看标准回归系数,直接用SPSS回归分析,就可以得出各个自
变量
与因变量的相关系数。可以根据
两个
自变量的标准化回归系数的平方之比来判断。不是线性的可以通过一定的转换将其变为线性,然后再利用多元线性回归
做模型
即可。变量间存在一定的相关很正常,只要不存在多重共线性就好。结构方程模型 常用于验证性因子...
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