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两个变量做var模型好吗
选用
VAR模型
的前提条件是什么?如果不满足前提条件,如何处理?
答:
VaR模型
通常假设如下:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。VaR按字面的解释就是...
【小菲stata】
VAR模型
stata建模详细步骤
答:
第一步:数据准备与检验确保所有
变量
具有同阶协整性至关重要。首先,运用ADF单位根检验来测试变量的平稳性,如存在非平稳,需
进行
适当差分处理。接着,利用Johansen协整检验确定变量间潜在的长期关系。
VAR模型
构建通过确定最优滞后阶数(在此示例中选择
2
阶),我们开始构建VAR模型。这个过程包括运行命令如...
向量自回归
VAR 模型
可以有几
个变量
?
答:
VAR
。然后在endogenous variables 这里面写上你要做的
变量
的名字。就是你图上面的什么cost gdp等,想写几个写几个,就是这么设置多变量的。下面的lag intervals for endogenou 是滞后期的填写,必须成对填写。如果滞后期选1,写1 1,选2,写2 2.写1 2,就是1-
2个
滞后区间。
var模型
的样本长度有什么要求?
答:
拓展:
VAR模型
在时间序列进行预测时, ARIMA可用于单一变量(比如GDP增长率)的预测,如果需要同时考虑几
个变量
的预测时(比如GDP增长率、失业率、储蓄率),此时可考虑分别针对研究
变量进行
,即多次重复进行。通常情况下同一系统的几个研究变量之间均有着相互依旧关系,因而为更好的利用各变量的此类关系,...
var模型
的优点是不必为什么操心?
答:
1、可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险大小。
2
、有利于比较不同业务部门之间风险大小。
var模型
的方差分解?
答:
深入探索
VAR模型
的方差分解:揭示
变量
间复杂关系的关键 VAR(Vector Autoregression)模型,
作为
经济学和金融学中不可或缺的工具,其核心目标是通过分解变量间的方差,为我们揭示它们之间的动态相互影响。想象一下,当你面对一个由x和y构成的VAR系统,方差分解就像一个精密的解构器,它能精确地量化在特定...
p
var模型
加控制
变量好
还是不加好
答:
p
var模型
加控制
变量好
。P
VAR模型
是用于面板数据分析的VAR模型,即Panel-VAR。
在
两个变量
y与x的回归
模型
中,分别选择了4个
不
同模型,它们的R 2 如下...
答:
两个变量
y与x的回归
模型
中,它们的相关指数R 2 ,越接近于1,这个模型的拟合效果越好,在所给的四个选项中0.975是相关指数最大的值,∴拟合效果最好的模型是模型1.故选A.
这是我做出来的
VAR
(向量自回归
模型
)的结果。看不太懂。。着急哎。。在 ...
答:
。。其次 还可以考察误差变化的重要程度 叫做方差分解方法。。。基本上
VAR模型
都要
进行
这
两个
分析。。。回到你的问题 上面说了一大堆 就是没有说显著性的问题 是因为VAR模型里面显著性不那么重要 可以允许有几个不显著的 不会影响分析结果 顶多在文章后面说一说。。。所以这个结果里并没有显著性也是...
VAR模型
平稳性及协整如何检验?
答:
1、原数据不平稳是可以建立
VAR模型
的。2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了
变量
长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系。3、协整检验是为了判断有相同趋势的
两个
甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归。建议jj检验,但需要选择最优的滞后期(与VAR...
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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