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两个变量做var模型好吗
对
两个变量
与X
进行
回归分析,分别选择不同的
模型
,它们的相关系数 如 ...
答:
A 分析:相关系数的绝对值越接近于1,越具有强大相关性,A相关系数的绝对值约接近1,得到结论.解:∵相关系数的绝对值越大,越具有强大相关性,A相关系数的绝对值约接近1,∴A拟合程度越好.故选A.
做var模型
需要考虑
变量
之间多重共线性问题吗
答:
var模型
的初衷就是不顾经济理论本身 把系统中每一个内生
变量作为
系统内所有内生变量的滞后值来构造模型的 至于你说的多重共线性在这里不考虑了
不
建立
var
可以做jj检验吗
答:
1、原数据不平稳是可以建立
VAR模型
的。2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了
变量
长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系。3、协整检验是为了判断有相同趋势的
两个
甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归。建议jj检验,但需要选择最优的滞后期(与VAR...
var模型
需要对每个参数的显著性
进行
检验吗
答:
不需要。根据查询相关信息显示,
VAR模型
对参数不施加零约束。参数估计值有无显著性,都保留在模型中。
研究
两个变量
之间的关系通常用哪一类数学
模型
?
答:
多项式回归
模型
: 如果研究发现自变量与因变量之间的关系不能简单地用一条直线解释,可以考虑使用多项式回归模型。多项式回归允许引入多项式项,以更好地拟合数据。逻辑回归模型: 逻辑回归适用于研究二分类问题,即研究
两个变量
之间的概率关系。它将自变量的线性组合转换为一个概率,并通过逻辑函数(如sigmoid...
var模型
可以用9年数据5
个变量吗
答:
可以的。如果有协整只能做误差修正VEC。就是没有才能
做VAR
和SVAR这个不好说,要是你的数据比较长,滞后阶数也不大的话,放入的内生
变量
可多一点。一般不超过5个。
研究
模型
是什么
答:
而计量分析又可以分为几个层次,第一层次是简单回归,包括双
变量
、多元回归,基本计量问珐(共线性、异方差、自相关)的处理;
第二
层次更专业点儿,包括模型设定误差检验与模型修正、特殊数据类型(时间序列、虚拟变量、面板数据等)的模型选择和处理、联立方程、VEC模型、
VAR模型
、条件异方差模型等;第三层次包括有序因变量...
用SPSS得出关于
两个
自
变量
对一个因变量哪个影响更大的方程
答:
小于0.05最好。Ridge Regression岭回归 当数据之间存在多重共线性(自
变量
高度相关)时,就需要使用岭回归分析。在存在多重共线性时,尽管最小
二
乘法(OLS)测得的估计值不存在偏差,它们的方差也会很大,从而使得观测值与真实值相差甚远。岭回归通过给回归估计值添加一个偏差值,来降低标准误差。
...具有必要的因果关系,需要怎么做,用Eviews
VAR模型
答:
用
2个
序列的差分序列,线性回归,可通过显著性检验。不过,这时是增量之间的因果关系,现实背景解释起来比较麻烦。另外还尝试:协整检验通过后,建立误差修正
模型
,这反映的也是因果关系,但是其显著性比较危险。
如何用eviews
做var模型
答:
1.数据做平稳性检验(单位根检验)
2
.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS
做VAR模型
我版本旧主工作栏选择QUICK---estimate VAR 再内
变量
栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(
二
阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数 ...
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