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eviews中var模型公式怎么写
在用
EVIEWS
做状态空间
模型
时,z= svl+sv2*xl+c(3)*z(1)+c(1)+[
var
=e...
答:
signal y=c(1)+sv1+sv2+[
var
=1]指定的方差可以是已知常数值,也可以是包含待估计未知参数的表达式。还可以在方差中使用序列表达式建立时变参数
模型
。
用
eviews
对
VAR模型
滞后期判定中
的
问题
答:
一个简单的VAR(2)模型如下:
xt=a(yt-1)+by(t-2)+c yt=d(xt-1)+ex(t-2)+f
求
eviews
做
VAR
步骤
答:
3.以上搞定以后
在EVIEWS里
做
VAR模型
。我的版本很旧,是在主工作栏里选择QUICK---estimate VAR。然后再内生变量栏里写上内生变量的名字。滞后阶数要成对填写1 1(一阶),2 2(二阶),。。。你多试几阶,在VAR的输出结果里挑选AIC和SC(这个是缩写)最小的为最后确定的阶数。
如何
用
eviews
做
var模型
答:
1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定
EVIEWS
做
VAR模型
我版本旧主工作栏选择QUICK---estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数 ...
请问
如何
用
eviews
建立均值回归方程
答:
eviews
不能直接计算出预测值的置信区间,需要通过置信区间的上下限
公式
来计算。如何操作? 其他1)Chow检验 chow's breakpoint检验 零假设是:两个子样本拟合的方程无显著差异。有差异则说明关系中结构发生改变 demo中 Chow Breakpoint Test: 1977Q1 F-statistic 2.95511837136742 Prob. F(3,174) 0.0339915698953355 ...
用
eviews
建立
VAR模型的
时候在不知道最优滞后期的时候lags intervals for...
答:
不确定最优滞后阶数的时候按默认的1 2建立
VAR
,然后在
var
估计结果窗口中点击
view
/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数。如果是5的话重新建立VAR,lags intervals for endogenous为 1 5.
var模型的
建模步骤
eviews
答:
model 模型简要定义 意识借助实体虚拟表达目的的物件
模型的
连续性 可挖掘、可创造、可延伸、可提升 应用 足彩模型、3D模型 快速 导航 定义构成形式分类应用 词语概念 基本信息 词目:模型 拼音: mó xíng 英文:model[1]基本解释 (1) [model;pattern](2) 模式,样式.两种模型不同的女。(3) 照...
VAR模型怎么
通过
eviews
做预测
答:
工具/原料 电脑
EViews
软件 方法/步骤 建立工作文件,创建并编辑数据。结果如下图所示。 在命令行输入ls y c x,然后回车。
【小菲stata】
VAR模型
stata建模详细步骤
答:
dfuller:单位根检验vecrank:确定协整阶数varsoc:协整检验var:建立
VAR模型
varstable:模型稳定性检查vargranger:格兰杰因果关系检验(在Stata中)对于非平稳变量的格兰杰因果关系,切勿直接假设,Eviews和Stata提供了直观的操作。例如,在VAR模型之后,
Eviews的
简单操作与Stata
的var
granger命令可以帮助我们识别...
var
(2)-GARCH(1,1)-BEKK
在Eviews中怎么
操作?
答:
在EViews中
,您可以按照以下步骤操作:打开EViews软件,然后打开您要使用的数据集。选择“Quick/Estimate Equation…”,或者使用快捷键“Shift+Ctrl+E”,打开估计方程的对话框。在对话框的“Specification”选项卡中,选择“ARCH/GARCH”
模型
,并选择“
VAR
(2)-GARCH(1,1)-BEKK”作为您要估计的模型。在...
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