VAR模型怎么确定滞后阶数？

Question

如题所述

Answer 1

根据AIC和SC准则确定VAR模型滞后阶数。
确定VAR模型的滞后阶数是一个重要的步骤，它影响着模型的准确性和预测能力。一种常用的方法是使用信息准则，如赤池信息准则（AIC）和斯瓦齐-贝叶斯信息准则（SC），来选择最优的滞后阶数。AIC和SC都是基于模型的拟合优度和参数数量之间的平衡来进行选择的。一般来说，较小的AIC和SC值表示模型更好地平衡了拟合优度和参数数量，因此更可靠。在确定滞后阶数时，我们可以计算不同滞后阶数下的AIC和SC值，并选择具有最小值的滞后阶数作为最优阶数。此外，如果AIC和SC并不是同时取值最小，我们可以使用LR检验（Likelihood Ratio Test）来进行取舍。LR检验可以比较不同滞后阶数下的模型拟合优度，从而帮助我们做出决策。另外，经验验证也是一种确定滞后阶数的方法。对于样本容量较小的时序数据，AIC和SC准则可能需要谨慎使用，因为它们可能对样本容量敏感。在这种情况下，我们可以参考领域专家的建议或者基于相关研究的经验来选择滞后阶数。最后，一些专业的统计软件如Eviews6.0提供了自动确定最大滞后阶数的功能。通过查看VAR估计结果窗口中的lag/structure/lag/length/criteria，我们可以输入最大滞后阶数，并根据显示的结果选择具有最多星号的阶数作为滞后阶数。