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VAR模型必须有因果关系,必须协整吗。两个序列是平稳的,但是没有因果、和协整,能建立VAR模型吗?
建立的话,怎么分析,有意义没
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第1个回答 2012-05-07
可以建立VAR和SVAR 进行IRF和方差分解都可以 但是没coin 没办法进行VEC。。。协整是不平稳序列的长期稳定关系(比如进口和出口) 如果不想Diff损失长期信息 就可以找根据经济理论找协整 并进行JJ检验 可以不用D了
第2个回答 2012-05-05
嗯嗯嗯嗯嗯呐呐呐嫩嫩嗯嗯嗯嗯
追问
建立的话,怎么分析,有意义没 不能解释 请不要乱加点评
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建立VAR模型
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