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var模型与pvar模型区别
var模型
需要多少年的数据
答:
这个问题没有一定的年限。 数据是年度数据,月度数据亦或是日度数据。这个数据量
差别
很大。然后数据是几维的。这个对数据量的要求又大不相同。
VaR
按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为...
如何判断
var模型
是否有误
答:
可以通过以下方式判定
var模型
是否有误:1、通常情况下,
VAR模型
需要满足单位根检验,如果没有单位根则直接构建VAR模型即可,如果有单位根,则说明不适合进行VAR模型构建,关注即可判断var模型是否有误。2、VAR模型构建时,通常包括定阶这一步骤,即选择适合的滞后阶数。VAR模型构建完成后,接着还需要对模型...
var模型
方差分解的作用
答:
VaR模型
测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之
VAR模型
的方差分解,脉冲响应函数描述的是VAR模型中的一个内生变量的冲击给其他内生变量所带来的影响。而方差分解(
如何选择
VAR模型
滞后阶数?
答:
根据AIC和SC准则确定
VAR模型
滞后阶数。确定VAR模型的滞后阶数是一个重要的步骤,它影响着模型的准确性和预测能力。一种常用的方法是使用信息准则,如赤池信息准则(AIC)和斯瓦齐-贝叶斯信息准则(SC),来选择最优的滞后阶数。AIC和SC都是基于模型的拟合优度和参数数量之间的平衡来进行选择的。一般来说,...
两个变量15年数据可以建立
VAR模型
吗
答:
可以。一般最少要十五个数据以上才可以用
VAR模型
,这样才有意义。VAR模型即在险价值模型,经常用来衡量风险。VAR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。
实证结果分析与讨论
答:
为此,本节以99%的置信度为例,建立了基于正态分布分位数的
VaR 模型
,计算结果如表4.21所示,并与表4.19和表4.20中
VaR模型
的有关结果进行比较。 表4.21 基于正态分布分位数的VaR模型计算结果 结果表明,从VaR均值上看,基于正态分布的VaR模型在两个市场、两个方向(即上涨和下跌)上计算得到的VaR风险值均比基于GED...
VAR模型
的滞后阶数如何确定?
答:
根据AIC和SC准则确定
VAR模型
滞后阶数。确定VAR模型的滞后阶数是一个重要的步骤,它影响着模型的准确性和预测能力。一种常用的方法是使用信息准则,如赤池信息准则(AIC)和斯瓦齐-贝叶斯信息准则(SC),来选择最优的滞后阶数。AIC和SC都是基于模型的拟合优度和参数数量之间的平衡来进行选择的。一般来说,...
pvar
2做稳定性检验的命令
答:
pvar模型
稳定性检验是用来衡量模型中一个内生变量的冲击给后续的该变量和其他内生变量带来的动态影响。①融资约束在第1期受到一个单位的冲击后,对后续融资约束产生正向的显著影响,而当到2期时,融资约束对后续融资约束的正冲击不显著。融资约束对后续研发投入的正冲击作用一开始不显著,后来逐渐显著; ...
做
var模型
的数据必须同阶协整吗
答:
当然,格兰杰因果检验同时要求判断滞后阶数,滞后阶数的判断就比较见仁见智了,有些做法甚至直接做出初始的VAR进行判断(如果事先认为因果检验是成立的,这样做也未尝不可)。那么做出来的
VAR模型
是不是就好了呢?也不全是。因为在时间序列模型中,存在协整这样一个调整长期均衡关系的概念,转换到VAR中来,...
请问
关于VAR模型
的滞后阶数怎么确定?
答:
VAR模型
的滞后阶数越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,...
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