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pvar需要多少数据
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第1个回答 2022-04-13
200个左右。
一般VAR和SVAR都是先确定最优滞后阶数然后再进行模型模拟,但是R使用panelvar包实现PVAR时,需要先使用模型模拟。
系统中的所有变量通常都被视为内生变量,尽管可能会根据理论模型或统计程序来确定限制,以解决外生冲击对系统的影响,随着在面板数据设置中,面板模型已在跨领域的多个应用中使用。
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答:
操作
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需要
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pvar
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数据
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需要
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PVAR
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数据
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要
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PVAR
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pvar
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PVAR
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一些经济学理论基础,但Stata的输出结果会提供关键线索。如果你在操作过程中遇到任何疑问,或者需要进一步的帮助,尽管留言,我将乐意分享我的经验和心得。让我们一起探索
PVAR
模型的魅力,揭示经济
数据
背后的秘密。
pvar
模型中什么
数据
时稳定数据
答:
PVAR数据
。如果通过了协整检验PVAR和PVEC都可以,只不过现在Stata好像没有PVEC的程序,只能找到PVAR的程序。平稳变量不用做一阶差分。 另外,原则上,我不是很相信单位根,做平稳性检验时变换选项,比如是否包括截距项、时间趋势项,结果可能就会不一致。数据(data)是事实或观察的结果,是对客观事物的...
pvar
模型可以只用两个变量嘛
答:
相比只使用单个时间序列
数据
,
PVAR
模型能够更好地利用面板数据的信息,从而更准确地估计变量之间的关系。当使用两个变量时,PVAR模型可以考察这两个变量之间的相互影响以及自身的影响因素,更好地理解这两个变量之间的关系。通过使用合适的统计软件进行估计和分析,可以获得更深入的了解和结论。
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