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var模型的结果怎么看
var
回归
结果怎么看
答:
1、首先,将
VAR
回归的QUICk下拉选项的最后一项。2、其次,在回归窗口选VIEW选项,lag Structure—lag Length Criteria。3、最后,在显示
的结果
中选择数据下面带星号最多的那一行就是
var
回归结果。
VAR
方差分析图
怎么看
答:
如下:使用数据分析软件,进行方差分析得到方差分析
结果
表格具体指标解读,其中重点关注P值,P方差分析结果分析步骤第一:分析方差齐检验是否呈现出显著性(P值小于0.05或0.01);第二:如果没有呈现出显著性(P>0.05);直接使用方差分析对比差异;第三:如果呈现出显著性(P第四:对分析进行总结。
eviews
var模型结果怎么看
答:
看模型
参数即可
有关
VAR
风险价值的计算问题
答:
现在来检验该
模型的
可靠性。 根据3种指数的
VaR
来预测下一个交易日的指数变动下限,并比较该下限和实际收盘价,看预测
的结果
与我们期望值之间的差别。 图2、图3、图4是3个指数于2000年4月3日至6月2日的实际走势与利用VaR预期下限的拟合图形。 现将样本区间内实际收盘指数低于预测下限的天数与95%置信度情况下的可...
var
方差分解图
怎么
分析
答:
var方差分解图分析步骤如下:1、首先,在计量经济研究版块中点击
VAR模型
按钮。2、然后,将数据拖拽到右侧分析框中,点击开始分析。3、最后,可以VAR模型分析
结果
中的方差分解图。
var模型
主要是分析什么?
答:
由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用
var模型
时,只能近似地正态处理。
VAR模型
,向量自回归模型。主要用于相互有影响的时间序列系统的建模。用来分析某个冲击对这个系统的影响。VAR模型是联立方程组
模型的
替代模型,避免了联立方程偏倚的问题。
数理统计
var怎么
计算
答:
用公式表示为:P(ΔPΔt≤
VaR
)=a 字母含义如下:P——资产价值损失小于可能损失上限的概率,即英文的Probability。ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。VaR——给定置信水平a下的在险价值,即可能的损失上限。a——给定的置信水平。
var模型
不同阶平稳数据
怎么
处理
答:
1、先检验序列的平稳性,看序列是否平稳,或者一阶单整,或者更高阶。2、根据AICSBC等准则选择
Var模型的
滞后阶数;看VAR模型根是否在单位圆内,在可继续后续分析。3、若同阶单整,则进行协整检验,看变量之间有没有协整关系。4、granger因果检验,看俩俩变量有没有相关关系,并不能证明有因果关系;脉冲...
有关
VAR
风险价值的计算问题
答:
现在来检验该
模型的
可靠性。根据3种指数的
VaR
来预测下一个交易日的指数变动下限,并比较该下限和实际收盘价,看预测
的结果
与我们期望值之间的差别。图2、图3、图4是3个指数于2000年4月3日至6月2日的实际走势与利用VaR预期下限的拟合图形。 现将样本区间内实际收盘指数低于预测下限的天数与95%置信度情况下的可能...
var模型
滞后阶数
怎么
确定
答:
根据AIC和SC准则确定VAR模型滞后阶数。确定
VAR模型的
滞后阶数是一个重要的步骤,它影响着模型的准确性和预测能力。一种常用的方法是使用信息准则,如赤池信息准则(AIC)和斯瓦齐-贝叶斯信息准则(SC),来选择最优的滞后阶数。AIC和SC都是基于模型的拟合优度和参数数量之间的平衡来进行选择的。一般来说,...
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