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var模型数据选取
计算
VaR
的值的参数
选择
应注意的是( )。
答:
【答案】:A,D
VaR
的计算涉及置信水平和持有期,所以A项正确;一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加,所以B项错误;如果
模型
是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取高,所以C项错误;如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性。如果资产组合变动频繁,则时间...
如何
选择VAR模型
滞后阶数?
答:
根据AIC和SC准则确定
VAR模型
滞后阶数。确定VAR模型的滞后阶数是一个重要的步骤,它影响着模型的准确性和预测能力。一种常用的方法是使用信息准则,如赤池信息准则(AIC)和斯瓦齐-贝叶斯信息准则(SC),来
选择
最优的滞后阶数。AIC和SC都是基于模型的拟合优度和参数数量之间的平衡来进行选择的。一般来说,...
eviews做
var模型
可以所有
数据
取对数吗
答:
可以。这个取不取对数关系并不大,因为原始数据是一阶同阶单整的,
所以你只需要将原始数据进行一阶差分变换成平稳的序列,就可以建立VAR模型
。如果是经济数据,那么差分后应该注意其经济意义,取对数只是为了消除原始数据中较大的波动性,并不会对原始数据的平稳性造成影响,而且对于经济数据而言,取对数之...
var模型
互联网金融对商业银行实证需要用到哪些
数据
答:
月数据、年数据等。
var模型互联网金融对商业银行实证需要用到数据根据所需要测算的,结果来进行选择
,可以选择月数据,也可以选择年数据以及各种期数等等进行推算。VAR模型是在国际上普遍使用的一种对于金融风险进行测量的技术。
var模型
滞后区间如何
选择
啊,怎么选都不对,而且我变量是非平稳的,但是又...
答:
一般是用information criteria 来选择,如AIC, BIC,选数值小的
。你可以使用简单的软件比如说e-views. 里面有个Lag Criteria, 会给你很多可参考结果。变量非平稳,一般是做差分之后再建模型。。
var模型
4个变量要多少
数据
答:
40个
数据
。根据查询
var模型
详细介绍得知,1个变量至少需要10个数据,来进行
选择
使用,还需要确定各变量的滞后阶数,所以4个变量至少需要40个数据。向量自回归模型(简称
VAR模型
)是一种常用的计量经济模型。
选用
VAR模型
的前提条件是什么?如果不满足前提条件,如何处理?
答:
VaR模型
通常假设如下:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。VaR按字面的解释就是...
【小菲stata】
VAR模型
stata建模详细步骤
答:
第一步:
数据
准备与检验确保所有变量具有同阶协整性至关重要。首先,运用ADF单位根检验来测试变量的平稳性,如存在非平稳,需进行适当差分处理。接着,利用Johansen协整检验确定变量间潜在的长期关系。
VAR模型
构建通过确定最优滞后阶数(在此示例中
选择
2阶),我们开始构建VAR模型。这个过程包括运行命令如...
var模型
滞后阶数选12,最优滞后阶数为12怎么办
答:
如下:根据
数据
量,一般
选取
4或5阶,看1-4或1-5阶,各阶情况下AIC 、SC值最小情况,如果系统
选择
的AIC和SC最小值对应不同阶数,这时要用似然比LR准则来断定。
多维时间序列——ARMA模型简介、
VAR模型
答:
VAR
(p)模型的意义与估计VAR(p)模型揭示了时间序列中过去信息对当前的影响,而未来的信息则不影响当前。参数估计是关键,矩估计和最小二乘法是常用方法。最小二乘估计通过最小化残差平方和,得出参数估计,类似多元向量回归模型的扩展。
模型选择
与预测模型的阶数选择可通过FPE、AIC或Schewarz准则确定,确保...
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